2020年4月26日 星期日

經常閱讀的學術期刊列表(附 opml)

之前我曾經和朋友分享過閱讀的學術期刊,我原本不覺得這有什麼意義。結果我分享出去之後,就被一堆人轉載與討論,其實我現在還是不知道為什麼。

到底學術前沿發展,對於做交易有沒有幫助?我覺得這個問題因人而異。

對我來說,我閱讀學術論文是有目的性的,我曾在這篇〈 網友來信:學術文章對策略發想有幫助嗎? 〉講到, 但沒有講得很清楚。我閱讀的目的有兩個:

1.與原創性文章激盪火花

在我的判斷中,學術論文分成兩種,一種是原創性高的優質文章,一種是小修小改的解題文章,如果你想知道我是怎麼判斷的,可以看我在 PTT 八卦版被推爆的文章:〈如何快速讀paper〉透過文章的論述傾向,能很快判斷什麼是好文章、什麼是垃圾。

原創性的文章會提供你研發靈感,甚至你光是讀摘要你就飽了,這是一個非常高報酬的行為,然而也需要付出高昂的代價,因為你自己要有很強的學術背景,並且付出不便宜的訂閱費用。

我使用 Zotero 管理我的文章,我對於充滿原創性的文章都會以 "+" 號代表我的興奮度,你可以發現值得我興奮的文章其實在我這麼大量閱讀的條件下,仍然非常少:


 
2. 確定學術圈落後的程度

由於具有實務成功的經驗,可以很快發現學術界的人在研究上的缺陷,尤其是在方法與實驗上的呆板單調。確定學術界的人一直在產「沒用的垃圾」是很重要的,因為你這樣才能確保公司的研發始終站在一個更前衛的位置。

舉例來說,這裡有一篇 2020.4.7 發表在 ArXiv 上的論文〈使用深度強化學習於演算法交易之應用(英文)〉,ArXiv 本身沒有嚴格的同儕審查,但作者本身來自比利時還算不錯的學術機構。

這篇文章還算是誠實,沒有刻意去搞出一個超級厲害的績效,說我的研究方法超級厲害,而是在結論中強調還需要有解決強化學習會容易過擬合的方法,讀到這邊,身為使用 MAE/MFE 分析法的各位,應該跟我一樣在心裡微微笑。

在文章的結語中,作者寫道:「... Secondly, advanced RL reward engineering should be performed to narrow the gap between the RL objective and the Sharpe ratio maximization objective.」(進階的強化學習的獎勵設計方法,應該要減少演算法的目標設計和最終夏普率最大化的差距。)

詳細請見:如何使我們的交易觀念更加清晰

嗯,我心裡也是淺淺微笑,我老早解決了。這就是我講的,確定學術落後的程度。通常來說,發表作者的學術單位、發表作者過往研究的引用次數、發表作者的研究方向的一貫性,都是確定學術落後的重要指標。

如果今天是一位作者過往研究都有非常高的引用次數,並且研究方向看起來又有脈絡可循,那這時候就要抱持更謹慎的心態,我在這邊雖然用稍微囂張的口氣,但其實這要十分小心,要抱持極端謹慎的態度去確認學術落後.而不是用一種瞧不起的方式去確認,要用一種極度科學的方式去確認。

*   *   *

底下是我常讀的金融數學、參數優化理論的期刊,除了這些我也會偶爾閱讀神經計算(Neurocomputing)相關的期刊,因為做出可解釋性的複雜系統是我在事業上的長期目標,金融業的客戶和監管單位不是太笨就是太複雜,不能解釋的黑箱模型很難在未來有一席之地。

原則上我現在較少閱讀人工智慧領域的文章,但仍然有在追強化學習與一些冷門的神經網路模型的發展,目前幾乎不會讀純數學、純哲學的期刊。

OPML 下載網址 (Google Drive)



金融數學的期刊
The Review of Financial Studies Current Issue
Wiley: Mathematical Finance: Table of Contents
World Scientific Publishing Co.: International Journal of Theoretical and Applied Finance: Table of Contents
Wiley: The Journal of Finance: Table of Contents
Society for Industrial and Applied Mathematics: SIAM Journal on Control and Optimization: Table of Contents
ScienceDirect Publication: Journal of Financial Economics
The Review of Financial Studies Advance Access
Wiley: Journal of Futures Markets: Table of Contents
ScienceDirect Publication: Economic Modelling
ScienceDirect Publication: Stochastic Processes and their Applications
Latest Results for Probability Theory and Related Fields
ScienceDirect Publication: Journal of Mathematical Economics
The Annals of Applied Probability Articles (Project Euclid)
Latest Results for Theory and Decision
Latest Results for Journal of Risk and Uncertainty
World Scientific Publishing Co.: International Journal of Theoretical and Applied Finance: Table of Contents
Society for Industrial and Applied Mathematics: SIAM Journal on Financial Mathematics: Table of Contents
tandf: Quantitative Finance: Table of Contents
Latest Results for Finance and Stochastics
Latest Results for Review of Derivatives Research
Latest Results for Journal of Evolutionary Economics
tandf: Applied Mathematical Finance: Table of Contents
控制系統與最佳化的期刊
Structural and Multidisciplinary Optimization
Journal of Optimization Theory and Applications
Journal of Economic Dynamics and Control
Journal of Global Optimization
Applied Mathematics & Optimization
Journal of Combinatorial Optimization
Optimization Letters
Foundations and Trends in Systems and Control
Operations Research Perspectives
Engineering Optimization
SIAM Journal on Control and Optimization
Evolving Systems
Optimization and Engineering
Journal of Control and Decision
Journal of Heuristics
Computational Optimization and Applications
Systems Science and Control Engineering
Control Theory and Technology
EURO Journal on Computational Optimization
Optimization Methods and Software
Evolution Equations and Control Theory
Optimization
Numerical Functional Analysis and Optimization: Table of Contents

沒有留言:

張貼留言