2020年4月28日 星期二

理解碎形波動(Fractal Variation)的計算方式

上週有朋友在 PTT 寄信給我,討論一個 MT 論壇上碎形波動的計算方式:


 簡單來說就是在不同時間尺度上,計算波動的變異數。

有興趣的話,可以抓指標 EA 下來使用看看: 
 Variation Index - indicator for MetaTrader 4

這個指標其實計算上程式碼並不長,問題是結構不容易理解,所以這邊我大概介紹一下這個指標的結構:

首先我們要先選定一個底數和指數值,作為往回看的長度(lookback),假設我們選擇底數 2 ,指數 8 ,等於往回看 2^8 = 256 個資料



在這個區間中,我們可以根據選擇的指數,選擇要觀察的尺度,舉例來說,如果我們要觀察尺度是指數 6 ,等於我們觀察 2^6 = 64 個資料,所以就會有 8 - 6 等於 2 個指數,等於 2^2 = 4 個區間可以觀察:




我們就可以觀察這個區間中,最高與最低的差別作為變異數計算的參考依據:



如果考慮切分的細度,就會可以觀察到不同時間尺度的數值,考量尺度進來加總就會得到碎形波動值:



也就是在各時間尺度內,如果波動都很小,碎形波動值就會很小,如果波動在各時間尺度差異大,碎形波動就會很大。大家可以試著嘗試看看使用這個指標,觀察他在不同時間尺度下的數值計算結果,你也可以對應 ATR 去觀察看看,會有些有趣結果。

對於已經裝備 MAE/MFE 理論、隨機波動理論、波動日間週期效應這些知識的大家來說,你覺得這樣的指標在使用上,應該要怎麼使用呢?如果要修正,應該如何修正呢?

給大家做思想練習。

1 則留言:

  1. 藍月大您好,
    無意間看到這個blog的文章,
    讓人無法自拔想深入研究這裡的文章。

    但是這裡文章太多不知從何讀起,
    是否可就本篇的這段文字為目標,
    ----
    對於已經裝備 MAE/MFE 理論、隨機波動理論、波動日間週期效應這些知識的大家來說
    ,你覺得這樣的指標在使用上,應該要怎麼使用呢?如果要修正,應該如何修正呢?
    ----
    若是要了解這段話,
    推薦從哪些文章開始讀起?
    感激不盡

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