2020年4月6日 星期一

模擬交易週記W19 (2020.3.30 - 4.3)

※ 本次周記寫於該周結束的下周一上午 6:00

在此寫的週記有幾個主要目的,是為了彌補 MyFxBook 上面的不足

所以主要是告知大家,MyFxBook 上面可能不容易觀察到的資訊

最主要就是:

(1) MyFxBook vs. Terminal 的線圖,驗證交易邏輯無誤 (本周:無誤)

(2) 確切的 Equity Drawdwon (本周:無更新)


(3) 交易列表中無法解釋的事情 (被跳多軋了)


本周的交易明顯 USDCAD, USDCHF 都走到 Sideway

但因為整體的波動還是相較去年找參數的時候大很多,所以都還是有開

但遇到一個不容易遇到的情況,很值得特別寫起來



正常來說,以波段交易的指標交易,搭配 Straddle 我們希望將 Straddle

開在區間外面,以防市場趨勢強烈,可以直接 Straddle 出場

比較不幸的是週四到週五時,有一組開 Sell 因為價格劇烈變動,開得太過裡面

使得整個 Straddle 就在 BBand 中間,這就極其危險


 

原因是,如果市場會 Side way,就很有可能在中間的 BBand 震盪

所以隨後 Straddle 就開的很多,同時在周一早上被跳多就軋到了

原本的 Long Straddle 沒辦法開在他要的位置,結果就是承擔了損失




主要的解法,就是你的 Straddle 策略在優化的時候

可以考慮把停損也進行優化,也就是我原本的策略一組停損大概是 50 pips 的損失

搭配 Straddle 我可能拉高到 200 pips 的損失,也就是 Straddle 因為會大幅提高勝率

你就讓極端情況的損失可以 4 倍,這樣你可能可以開 3 次 Straddle

開到第 3 個 Straddle 如果輸錢,就不開最後一個 Straddle


對於這種把 Straddle 開在太裡面的問題,你可以透過訊號產生的時候

檢查是否進場位置反彈太深,來決定要不要進場

那跳多跳空怎麼辦呢?這基本上是很難解決,我的習慣解法就是盡量多的市場

就是盡量交易很多個標的,把同時跳多、跳空相關性攤掉

例如 USD 有關的 pair 你可以交易 1-2 組,EUR 的 pair 你可以交易 1-2 組

其他冷門貨幣交易 1-2 組,請參考我的〈貨幣尾部依賴〉的文章

碎碎念

雖然有一點幹話,但上周五我就覺得蠻有機會被軋了 / ___> \

因為週五波動很明顯不大,在收盤前有極大價格漲跌,這大概是跳多/跳空的前兆

但是無論如何,有一個心態很重要,你必須認知並認列這樣的損失

並繼續抱持這樣的損失前進,如果你是在把策略放模擬交易做嘗試

遇到的任何問題都是你能完善交易策略的機會


其實我前面有幾組 Straddle 開到太多,很明顯就是遇到特殊價位的關卡

像這些回測時不容易察覺到的問題,無論是技術問題還是掛單問題

都是值得你更完備在交易程式碼裡面,通常都需要有一點權宜之計(Work around)的解法

你就可以自己斟酌考慮


本周的線圖對照:

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