這個詞經常出現在外匯交易中，有一些人考量週中反轉會特別鎖定周三，所以也有人是稱作週三反轉（Wednesday Reversal）。
對於許多剛開始學習外匯的人，都會有一種說不出來的感覺，感覺外匯趨勢在一週的中間，可能是週三、可能是週四，會有一個劇烈的反轉，如果沒有反轉，可能就是一個強烈的趨勢，這個趨勢通常是週二開始。
通常來說有兩個原因：
1. 在整週連續的交易過程中，「週中」類似於股票市場一天開盤的盤中時刻，通常對於獨立交易人（retail trader）來說，他們可能會考慮獲利了結，尤其是在周一與周二的交易量不佳的情況下。
2. 在金融市場中，許多重要的資訊公布、重要的週邊金融操作（期貨選擇權結算、企業金融的操作與資訊公布、金融監理...）幾乎都是集中在周三與周五，週五因為隔夜要避險，波動本來就大，所以週三是第二個重要的時間點。
對我來說，我通常不太去抓週中反轉的時機，但是會留意進出場在這兩個區間的比例，分別是：
1. F/M/T - 周五 GMT 22:00 後／週一／週二 GMT 10:00 前
2. W/T/F - 週三 GMT 10:00 後／周四／周五 GMT 22:00 前
我通常不希望我的交易在 F/M/T 太多：
1. F - 周五開倉明擺著要付利息，而且有隔週跳空的危險
2. M/T - 周一和周二不小心遇到週三反轉，對於做波動交易的人而已比較吃虧。
我會希望多一點的交易是在 W/T/F 開倉，可能是在 F/M/T 就已經先掛（pending）在好價位，原因如下：
1. W - 通常如果有個明顯趨勢撞到心理關卡，通常是週三，如果這個時候進場，會進在心理關卡附近，通常來說，這代表 SL/TP 就會遠離心理關卡。
2. W/T/F - 我們知道在一週的波動從週一不斷增加到周五，所以周三早上 10:00 後開倉，可以先把握一波週三倫敦時間的波動，然後有機會的話，可以再把握一波周五的倫敦和美國時間的波動。
我不會刻意對週中反轉做任何行為，但是當我在回測、分析我的進場時間分布，在週一到週五中，我會去看 W/T/F 和 F/M/T 的進出場的比例和 ATR 的關係。
如果 ATR 一飆高，我就經常在 F/M/T 進場，這會稍微有點危險：
這不一定不好，這時候你要回頭檢視你的策略，是真的剛好嗎？還是你不小心過擬合了一些賺比較多的 Trade，而在其他 ATR 相同高的時候，卻沒有相應的表現？
會不會你的模型在 2010 到 2018 的回測中，之所以在 2010 到 2013 表現特別好，就是因為這個原因？類似這樣，自己去剖析。
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