2020年2月28日 星期五

關於我的性格

從小開始我就經常被委任一些帶頭的任務。


我覺得的可能因素,是因為我從小沒有父母陪伴,只有書的陪伴。從小家中就沒有第四台,父親離婚後消失,母親業務性質的工作經常不在家。但母親買了非常多書放在家,所以實質上扮演父母的角色的,其實是書。

這可能使得我的用字遣詞,和思維模式,在相當小的年紀就非常的成熟,這一半是好事,一半是壞事。好事是很早就能清楚表達我的意思,壞事是我一直看透很多問題,可以看透很多人的動機與需求,所以經常用政治手段解決問題。

從國小二年級開始,有記憶以來我在班上不是班長、就是副班長,到國中也還是班長、副班長,連我在國中的補習班,有 50-60 人一年級的補習班中,我也是補習班的班長,到高中還是班長,到大學...也還是班代,在系學會中我則是刻意選了文書股(因為我想做系刊),想當然爾又自然成為文書股長。

我根本無意去爭取這些位置,所以在一些學期中,我可能不是班長,但隨著一學期過去,沒有人能解釋、毫無來由地在下一學期的開始,就會有人推我當班長,彷彿這些人在我身上看到了一些我沒看到的點(那時候我根本沒注意到)。

我的真正考試成績變得很優秀,是從大學開始,我國小班級排名也是中間,國中班級排名在前 5 名來來回回,高中班級排名也是 10 幾名,所以我從來不是因為乖或優等生,而被選到這些位置,長大至今,我認為和我的性格有極大的關係。

雖然到今天為止,因為社會上的磨練,性格或多或少和小時候那種單純有點不同,但歸根究柢,我覺得這一路上來,我會慢慢莫名的成為帶頭的人,有幾個關鍵因素。

2020年2月27日 星期四

關於盤勢循環性 & 回測一致性

本週忙碌以至於沒時間打文章,簡單記錄在 LINE 上與網友討論的問題與內容,歡迎加入 LINE  群組交流(右側連結),認識我的也可以直接傳 LINE 或各種聯繫方式。



關於盤勢循環性與回測一致性

想請問你關於策略管理的一些看法,在策略數多後就會想要發展一些管理機制,例如 評分機制 or 上下架機制,主要的目的為二:

問題:第一是想要適當的給予一些策略比較高的權重來最佳化目標函數(例如投組風報比高),第二是想有管理機制是管理失效的策略,與復活策略再上架,但是目前遇到沿伸的兩個問題,第一盤勢有循環性的問題,往往你下架一個策略之後那個策略表現就好(但確實也有些策略就真的一蹶不振)所以上下架策略反而就會變成拖累績效的成本。

回答:關於第一個問題, 下架之後策略可能就變好這個問題, 如果有更明確的情況我們大概可以討論更多, 不過我大概知道你的意思, 我的經驗或感覺...

至少很粗糙的推測, 我會認為這某種程度就是波動的變化, 通常來說一個策略遇到一個要下架的理由, 無論是:


1. Drawdown 超過多少
2. 經過多少交易之後看起來和回測落差大多少... 

然後一下架沒多久, 策略其實又開始賺錢, 我會認為是在他碰到你下架的理由的那段 down side period, 就是遇到波動處於一種不利於你水準變化

每個策略都會有一種波動屬性是不利於他的, 例如逆勢交易在大波動情況以 Open Bar 進場可能會進在千奇百怪的位置, 而趨勢交易可能在波動小於一個水準的時候被來回巴, 如果你使用各種方法改善策略, 終究還是會有一個波動變化的方式是你策略的弱點。

所以, 我個人是建議一個績效, 或一個投資組合, 一個穩定的績效, 應該是由一群策略所組成, 就算你有一個很強健的單策略(你把波動變化很優秀的考慮了進去, 例如SL/TP動態調整, 移動停損和損益兩平停損也會根據市場狀態自己決定step和大小....拍手!), 我也認為你應該交易在很多標的上面,或是在不同時框底下。

因為在不同標的或不同時框,同一個價格變化拆解出來的波動可能會有很大的不同,但是策略本身擔心害怕的波動水準應該是相近的, 所以就比較能避免自己遇到真的一下架, 策略又開始賺錢的狀態,這大概是我的想法。

有辦法更實際的解決嗎?就看 Case, 如果只是單純以盤勢循環的假設,我還是會猜測可能過度優化, 或是某種程度交易條件太嚴苛, 或是某種程度太過單薄, 沒有在他不行的波動情況下有相應能賺錢的模型應對上來。


問題:第二是一致性問題,當你再回測一些管理機制的時候,無法考慮新加入的策略,但現實上往往會繼續開發新的策略來補強自己的頭組,所以就會覺得風險與績效評估上可能會失真無法跟回測上一致。

回答: 關於第二個問題, 其實是個不錯的問題, 一般人其實很少討論這個, 通常來說, 交易會有兩個尺度, 第一個尺度你可以說就是一個策略, 一個交易訊號的程度, 另一個程度就是你整體來說的交易情況, 你的整體 Account 的表現和情況。

通常來說, 回測是靜態的, 而且是全面的, 也就是你能回測一個... 例如 2010-2018 的交易, 但是如果你要模擬一個流程, 例如我在 2015 先有 4 個模型, 然後有 1 個掛掉, 所以 3 個模型的回測要 take 2015-2016 但是一個模型回測結果只能用 3 個月....

哇這樣搞起來很累, 同時你回測和實際上場又會有落差, 例如你回測可能考慮 bid-ask spread 是一個固定數字, 就算你為了穩健把 bid-ask spread 硬生生加了 1 pips, 這個更嚴格的回測也不會是你真的上線的實測的結果。

我分享一個我的例子, 就像我在前面提到, 我還要模擬後來有韓國的企業客戶, 所以有限制要在韓國券商和只能做期貨, 不能做 spot.... 這些其實就是有點累, 有點辛苦

所以基本上, 某種程度上, 就是要接受這種不一致, 但是如果我們不求要這麼樣的精準, 而是只是要達到一個目標, 某種程度上你還是可以假設一個上下架策略, 和大家分享一點我自己的看法。

我覺得首先關鍵是, 你的策略或交易系統, 和你整個帳戶的目標是不同的, 基本上策略或交易系統我們是最大化報酬, 但是你整個帳戶的目標, 可能就是一整年達到一個 % 數就好,以我機構來說,就是每個月達到一個 % 數,甚至 % 數都不用,就 0 以上就好,然後和其他市場保持無相關或負相關(也就是你賠錢也可以,但就是不要在大家賠的時候跟著賠)。

所以,策略或交易系統和你的帳戶的目標不一樣,例如,如果你的帳戶目標是一年要有 10% 績效, 例如你是業餘交易人, 所以不用保證你沒個月都要吃飯, 這可能就是你的目標 ; 如果你是職業交易人, 你可能每個月要達到一個獲利水準, 不以 % 數計, 而是以金額計, 因為你固定要出金這些錢出來吃飯和儲蓄買保險。

當你知道你的帳戶整體目標, 和你單個策略要優化最大化報酬, 最小化風險的目標相對簡單很多之後, 其實你的上下架的邏輯, 例如你不斷產生新的策略, 隨時備戰! 可以上場, 這件事情其實你就可以很簡單用 Excel 回測模擬。

所以, 你只是開出一些簡單的目標, 然後用你的策略去兜出你有沒有在這個月達到這個目標, 而不是要強求要把整個 Account 的歷史可能有的全部 Track Record 去實做出來, 我們公司也是以這樣的目標, 來反推 C-level 可以拿多少薪水, 我們應該在什麼時間需要多少客戶, 每一年技術上的目標是什麼,和大家分享。
 

至於說, 有沒有什麼上下架的參考依據呢, 我還是可以老生常談, 就是看策略"們"應對波動的程度, 如果整組都好,那就好,整組裡面如果幾組不好,但是相應其他組有做到輔助,那就也還好,通常來說就是看 sharpe 和 recovery period。

我之前在影片中有提到, 我傾向於弄出階梯式的組合報酬, 所以 sharpe 和 recovery period 是我主要檢驗我的整個策略是否 ok, 如果是階梯式報酬, sharpe 在月的角度基本上會比較固定, 在周的角度會有一個週期, 如果很明顯很長一段時間沒賺錢甚至賠錢, sharpe 就會在周的角度高點開始遞減, 那就整組可能會被換掉。

階梯式的組合報酬, 其實簡單來說就是我會找很多已經優化好的策略地相反適性的策略做組合, 讓他變成階梯式的, 這是 MAE/MFE 分析法很自然能得到的 (例如我 SL/TP 放在 MAE/MFE 分布的四個角落) 或是搭配不同停損和加減碼方式. 我基本上不認為聖杯是那種斜直線或指數增加的, 我個人認為的聖杯 (你也可以說是我們公司策略給過的標準, 是階梯式的) 階梯式的 Recovery Factor 大概在回測會有 8-15 在實際上場大概會有 3-5, if 用 MAE/MFE 方法去 build 整個 profolio。



2020年2月23日 星期日

模擬交易週記W13 (2020.2.17 - 2.21)

在此寫的週記有幾個主要目的,是為了彌補 MyFxBook 上面的不足

所以主要是告知大家,MyFxBook 上面可能不容易觀察到的資訊

最主要就是:

(1) MyFxBook vs. Terminal 的線圖,驗證交易邏輯無誤 (本周:無誤)

(2) 確切的 Equity Drawdwon (本周:無更新)


(3) 交易列表中無法解釋的事情 


本週的 Straddle 延續上周的悲劇,關在錯誤的位置,導致損失

關於購買力平價理論 (PPP) 之謎

在長期外匯趨勢判斷上,我與許多同業一樣用總體經濟分析作輔助。通常來說,我不太在乎長期外匯走勢的方向,但是如果短時間的外匯走勢嚴重偏離長期方向,我會認為波動會逐漸減少

這會使得我考慮整理交易的 StopLoss, TakeProfit 可能範圍要更小,或者是如果要達到同樣的獲利目標,我的 Lot Size 就要更大。

我沒有打算解釋什麼是購買力平價理論,大家可以在維基百科的條目上了解,通時可以看看什麼是大麥克指數。在經濟意涵上,購買力平價理論被證明有許多的解釋問題,同時在經濟分析中,從 1996 年以來也被發現存在所謂的「PPP 之謎(The Purchasing Power Parity Puzzle )

2020年2月21日 星期五

關注的時間點 & 特殊價位

以 MAE/MFE 的思考方式來說,我會盡量避免對市場做出太多的假設。市場真正有特別意義的是他的 (1) 交易機制,以及參與的人的 (2) 交易特性

我並不是假設參與人在什麼時候會看多或看空。而是指這些參與的人可能 (1) 關注的價位,以及 (2) 關注的時間點

對於市場、交易人的 非方向性(也就是價格波動,交易量)的交易行為,這方面是我比較在乎的。例如,通常外匯上整數位置(如 100、500 pips 的位置)我們可以預期會有一些強力的支撐與壓力,為什麼呢?

舉例來說,如果你是金融機構,要發行一個和匯率有所連動的商品, 你會發行一個基於 1.234567 這種價位連動嗎?你勢必會選擇一個相對比較方便的,例如 1.33, 1.35 或是 1.335。

同時,在更細分還可以考慮外匯選擇權,例如 USDCAD 是現貨市場可以交易,但是選擇權市場是以 CADUSD 方式計價,這時候也會有數字的倒數的特別價位,例如 CADUSD = 0.75 的倒數為 1.3333 ,這也是一種。



而特殊的時間點則是,例如基本面、宏觀面的經濟數據出來的時間,我們都可以預期會有一個比較大的波動(或是在事件發生前,會有相對較少的波動)。

但是,這在程式中是相對比較難去解決,所以如何把握或避免這些特殊時間和價位,會極大的影響你的交易程式怎麼寫。

你可以在這些價位上下取一個範圍當作警戒區,一旦你的 Entry/Exit/SL/TP 在這個警戒區中,你就要選擇是要往上一點,還是往下一點來跳過這些價位。

傳統做法通常分成三種,就是把這些特殊情況當成邊界條件來處理,例如你有一筆交易 TP 在 1.327,你想避免 1.33 (因為已經進入上下 50 pips 的警戒區:1.325~1.335):

1. 你可以 吸收 到這個警戒區:
1.327 → 1.33

2. 你也可以 反射 出這個警戒區
1.327 = 1.325 + 20pips →1.325 - 20 pips = 1.323

3. 你也可以 穿越 過這個警戒區 
1.327 = 1.325 + 20pips →1.335 + 20 pips = 1.337

2020年2月20日 星期四

常駐「我不是我」的思維習慣


和大家分享一個我從 2012 年至今已經有 7-8 年的習慣。

那就是 常駐「我不是我」的思維習慣,什麼是我不是我呢?簡單來說就是和當下自己的情緒、生理狀態保持距離

假設我們現在遇到一個一連串輸錢的狀態,開始慌了。


 你腦袋浮現各種「自我合理化」的理由要你做決定。

一定是因為我沒做對 MAE/MFE,沒關係,我還是....」 

這時候無論根據什麼理由,你做的決定都可能是糟糕的決定。

一個簡單的方法,就是想像自己站在後方看著自己現在的狀態,直覺反應想像的位置每個人都不太一樣,通常是在慣用手的後方。

例如你慣用右手的話,你可能會想像的是在右後方。


試著從這個位置想像自己的狀態,你在幹嘛?

你在看著自己的帳戶金額,你現在情緒很糟糕,你看到你臉上開始笑不出來,你看到你自己反覆在打開一個頁面刷新,好像不想接受這個事實。

如果你現在必須做決定,你必須在你的右後方這個視角做決定,因為這會幫助你和現在的你自己保持一個距離。

因為你的大腦會開始拒絕承認現在這個情緒和生理狀態是你自己,因為他會以為你現在在觀看的人是別人,通常人對別人是很冷漠的,這反而會幫助你把自己當外人看,冷靜下來做出好的決定。

早晨的思維健康操

每天早上從床上起來,你可以在床上進行 3-5 分鐘呼吸練習。

這個呼吸練習的目的,就是從後方觀看自己,同時拒絕承認這個人、這個思考是你自己,這樣長期下來,你就不容易被自己的情緒和生理狀態影響。

我們不是說不要這些情緒,而是說我們可以選擇要或不要,當你去看恐怖片,當然最好全盤接受各種恐懼,你才會過癮,但是你要做決定的話,最好還是冷靜一點。 

你只需要在床上盤腿坐閉上眼睛有意識的吸氣、吐氣。

甚至肚子上還繞著一條棉被也沒關係:


吸氣 的時候,你的重點是先找到一個位置。

從後面觀察自己,或是從側邊,從你舒服能想像你自己的位置。

同時心裡先來一點開場白:

這人是誰?我和他很熟,但我不是他。 
 他在幹嘛?他剛起床,可能要去刷牙。

如果你慢慢習慣這種感覺,看能不能默唸出:

對,我不是這副身體。

 如果你對這個概念已經能接受了,你可以每次吸氣只需要想「我不是這副身體」。

接著你 吐氣,吐氣的時候,你可以處理一下現在你腦中繁雜的思緒,例如你在吸氣的時候,聽到摩托車從外呼嘯而過的聲音,你聽到樓下關鐵門的聲音,在吐氣的時候我們要處理他。




 吐氣的時候,你試著想像在你想像中的那個人,他有你剛剛講的那些繁雜思緒。

因為你不是他,所以這些繁雜思緒自然也不是你的,你想的不是「喔,那是摩托車的聲音。」而是想到 「喔,他聽到了摩托車的聲音,而我不是他,也不是他的大腦。

慢慢的,你就會發現,外在環境和你開始有一段距離。

在這個過程中,你可能會覺得姿勢不舒服,關於姿勢方面,你可以透過一些技巧快速調整:



1.首先夾緊屁股,接著縮緊你的生殖器,你會觀察到你的腰的下半部會突然挺直,但上半部會微微往前傾。

2.接著用鼻孔吸氣,吸到最大,這時候上半身又會慢慢挺起來

3. 接著吐氣,然後縮小腹,這時候上半身就會整個挺起來。

接著在全身放鬆,也就是你的屁股夾緊要堅持到第三步驟,然後放鬆,放鬆後手掌朝上放在腿上,頭微微往後傾,在吸氣呼氣過程中身體往後傾也沒關係。 

這個練習結束之後,你張開眼睛可以看著自己的手, 你會突然有一點認不太出來這是你的手,你可能會突然覺得你的手指很長(如果你一直認為自己的手指很短)或是你會突然覺得你的手很光滑(如果你一直認為自己手很粗糙)那基本上就成功了。

這個成功在於,你其實一直有一雙你可以認為手指很長的手,但是因為你一直認為自己手指很短,所以你以為你自己手指「看起來」就要很短,但透過這個「我不是我」的練習,你把自己和自己的認知隔離,所以突然之間,你會覺得這不是你的手,你的手應該更短才對,但你卻感覺你的手指很長,所以這好像不是你的手。

慢慢隨著你結束這個練習越久,你又回到自己的身體裡面,這種感覺會慢慢消失,你可以在日常生活中任何情況做這個練習,早晨的練習只是讓你養成習慣,但是你在打字、你在上廁所的時候都可以練習切換到後方思維,這樣你就會慢慢發現,你的情緒越來越平穩、做事越來越不會驚慌。

2020年2月18日 星期二

在 MetaTrader 5 中使用 CustomMax 做 SQN 的廣義形式 [程式碼]

關於 SQN Value 大家可以自行搜尋 System Quality Number (SQN)。

對我來說 SQN 之所以厲害不是好用,而是他考慮到交易的網絡效應。


如果你把一組組參數想成是一個獨立的個體,這些個體形成的網路就是優化過程。

逆選擇效應會體現出來一種傾向、一種參數的收縮、一種結果的收縮,這不一定都是錯的。

問題是交易數太少,對於 MAE/MFE 我們能分析到的資訊太少,無法觀察如何應對波動。

這對我們來說,要 ON 這種模型的風險太高,進一步分析的成本太高。


在 MetaTrader 5 中,我們在優化交易參數可以使用 CustomerMax 來做:

2020年2月17日 星期一

帕普斯給笛卡兒的啟發:座標幾何的起源

前 言

任何思想很少是橫空出世,這就和你優化參數一樣,你不可能突然跳到一組成功的參數。在面對的問題瓶頸時,我想我可能存在什麼思考盲點和古人類似。

這時候你就可以直接從「歷史開源知識庫 HistoryHub」下載古人思維的 version 1, 2, 3。從中去看出到底在什麼時間點 ,古人的思維從一個跳到另一個,而你可能正好欠缺。


笛卡兒甩鍋,說代數之父不是我

被後代稱為代數之父、發明 a, b, c, x, y, z 的現代用法的笛卡兒,不只一次在他的著作中以「帕普斯分析」稱為代數法。


也就是說,他認為令 x, y, z 這種技巧,他在著作中是稱為「帕普斯分析學」,那我們來看看,帕普斯到底給笛卡兒什麼啟發。

2020年2月16日 星期日

模擬交易週記W12 (2020.2.10 - 2.14)

在此寫的週記有幾個主要目的,是為了彌補 MyFxBook 上面的不足

所以主要是告知大家,MyFxBook 上面可能不容易觀察到的資訊

最主要就是:

(1) MyFxBook vs. Terminal 的線圖,驗證交易邏輯無誤 (本周:無誤)

(2) 確切的 Equity Drawdwon (本周:無更新)


(3) 交易列表中無法解釋的事情 


過完年我真的忘記... 結果我把電腦關掉,重開的時候 EA 沒讀到資料囧 

結果我的上週 Straddle 就在這周一開盤直接被當垃圾關掉了.... QQ 

 


其實應該算去年 1128 事故 的延續,因為我也沒改 code

我有一個參數只要重開 Terminal 會重算算錯...

目前症狀是:

1. Straddle 開 1 個, 他下 1 個 Size 會給你開錯 (2019.11.28)

2. 但是 Straddle 開 2 個, 他會直接把 Straddle 全關  (2020.2.10)

結 論

不過我還是懶得改... 就... 有持倉過六日就電腦不要關吧..

從這點就可以看到,在 EA 中複雜的交易策略,如果留狀態變數是很危險的事情

我以前影片中也有提過,就是要多加留意,安全作法以後我再寫一篇文~

2020年2月15日 星期六

動態系統:為什麼我們拿接近當前的資料,來預測接下來?

這篇文主要回覆網友的問題 [1],其中還包含最佳化的問題,我把他的問題做一個分割,主要先回答我提出的問題:為什麼拿接近當前的資料來預測接下來,而不是拿更舊的資料?

這個朋友提到兩個很重要的關鍵:

1. 參考太多天去預測下一天的股價沒具有太大意義,太前期資訊應該沒辦法傳遞那麼久

2. 再來是5-10天預測下一天可以參考的樣本比較多 

我們可以先延續這個朋友的第一條線索,探索一下背後的意思,關於第二條線索,我會再用另一篇文章來說明。

延遲現象


在第一點中,我們可以感覺出來我們把「資訊」看成是一種會「反應」在股價上面的東西,也就是說,我們假定市場上交易的人會根據消化這些資訊,然後採取買進或賣出股票的行為,並因為他參與了市場,就對市場價格做了貢獻。


2020年2月14日 星期五

關於學以致用

最近為了寫部落格,重溫了很多著作,再再印入我眼簾的就是啟發(Heuristic)這個字。

雖然不懂拉丁文、希臘文,但我也盡己所能以一個理工人的身分,盡己所能地探究。

更深的認識我的大概知道,我一天花在閱讀和思考的時間至少 2 小時,撇開特殊日子。

我還夢到過我被倒下的書櫃砸到喘不過氣而驚醒,不瞎掰,真的。

因為我有太多書放不上書櫃,疊在地上和桌上,可能這樣才恐慌吧。




當然正如大家所知,我除了「愛智慧」我也追求我學得一定要能實踐、身體力行。

我今天讀這麼多哲學思考的東西,目的無他,就是我要更有遠見地去把握各種機會。

而這種「學以致用」的自信的來源,以及和啟發法對我的意義是有關的。


2020年2月11日 星期二

交易書 The Complete RSI Book

之前回覆網友問題: 怎麼樣從一個技術指標延伸去思考擴展、修正

我就建議他可以讀 The Complete RSI Book(個人暫譯:RSI 完全手冊)


出版社 Trader Pr 從 1970 年代開始出書,大概 2005 後就沒新書

有興趣可以看:(連結→) Amazon 上 Trader Pr 的出版列表 

之前有人還建議說可不可以導讀【走進我的交易室】

因為他看沒什麼感覺,這讓我特別震驚(Shock)! 

2020年2月10日 星期一

模擬交易週記W11 (2020.2.3 - 2.7)

※ 之前文章的週數編號有問題,現在已全部更正

※有朋友詢問我的 BBand 參數,從開始就是:

USDCHF : H1 時間尺度, 週期 30, 標準差 1.37, 應用到 Close 

USDCAD : H1 時間尺度, 週期 39, 標準差 1.19, 應用到 Close

每家券商的 Close 應該是接近的(反之 High/Low 可能有巨大差異)

你說參數為何是這樣呢?其實就只是優化過程的調整

搭配 Straddle 我比較常考慮的是短周期 (30-50) 標準差不超過 2 (1 ~ 2)

那訓練過程呢?當然就是 MAE/MFE 流:

-> 調整模型參數 -> 調整資金管理參數 -> 調整模型參數 -> 調整資金管理參數

我的 SL/TP 的定義,目前是一個常數 80 pips 搭配 ATR 做調整

Lot Size 主要是透過一個比較複雜的 Straddle 流程計算出來

簡單來說,Straddle 越開越大會 TP 越多,同時我的 SL/TP 是會變動的

如同我在 Straddle 影片所言:鞅式組合技巧 (2/2) 兩種改善爆倉的方法

大概是這樣,這些資訊我也同步會新增到 Demo Trading 說明


* * *


在此寫的週記有幾個主要目的,是為了彌補 MyFxBook 上面的不足

所以主要是告知大家,MyFxBook 上面可能不容易觀察到的資訊

最主要就是:

(1) MyFxBook vs. Terminal 的線圖,驗證交易邏輯無誤 (本周:無誤)

(2) 確切的 Equity Drawdwon (本周:無更新 )


(3) 交易列表中無法解釋的事情 (無
)


2020年2月8日 星期六

笛卡兒說「分析」是黑科技:帕普斯迴路(Pappus Circuit)



唸數學系時有一個情景印象深刻,就是老師在證明數學定理之前,有時候會有一個 分析(Analysis)的小節,分析的小節講解完之後,才會來到 證明(Proof),最後可能會有一個留意(Notice that..)或附註(Note that...)。


這個分析的小節,就是一種試探、初步的嘗試,假設這個定理可能為真的話,對應的可能哪些事情需要檢驗,從中整理思緒,然後大抵確定之後,就開始證明。

在大多數的數學教科書中,很少有分析這個小節,甚至連證明的部分都被簡化,我覺得這非常的寶貴,除此之外,你大概只有和老師討論習題作業的時候,能聞香--看到老師怎麼解習題,才會知道他的「分析」。

這個過程珍貴到... 珍貴到,我有一次回到母校找老師抬槓,剛好一個學弟來問老師習題,我立馬拿手機錄下來:

2020年2月6日 星期四

西方自然科學的起源 (1) 相似性


西方自然科學的起源

當我們探究西方自然科學的起源時,首先要先了解物質世界在古代西方人的眼中是什麼。

沒錯,就是這個「」,當我們在討論「」 的時候,其實牽涉到的是一種「相似性」,例如當我問你「螞蟻是什麼?」的時候,你可能會說「螞蟻是一種社會性昆蟲。」

當你說螞蟻是一種社會性昆蟲,你指的是他在物質世界中和一群社會性昆蟲相似,例如蜜蜂,所以你腦中實際上運作的是一種尋找一個標籤,這個標籤是以「相似性」的關係來解釋。


而這些討論「相似性」的各種哲學理論和思考,例如「愛是什麼?」「幸福是什麼?」,在隨後被後來統治西方世界的基督信仰打入異端,被斥為「閒聊空談」。

基督教神學的起源

盡管修道院的教父們,各種貶低古希臘哲學,但是他們發現希臘哲學的這套探討「是什麼?」的思考工具,可以幫忙他們去探究、辯論到底全能的上帝在想什麼。

在耶穌過世的 200 年後,基督教神學有了更豐富的初期發展,認為上帝已經把所有答案藏於世間萬物之中,等著我們去挖掘,為什麼神學家會這樣想呢?因為他們使用了「相似性」的思考工具。

例如,當我們要回應基督教的「耶穌誰?」 這個問題時,神學家找到一個解釋的方式:



這些教父們,首先找到的是歷史事件的時間相似性」,摩西奉獻自己的生命,死了之後讓以色列人離開埃及發展自己,而耶穌現在奉獻了生命而死,一定也是為了拯救我們!

太棒了,這個「相似性」工具,在時間點上就能幫助教父們建立一個豐富的「寓意解釋」,當這個方法是可行之後,就加重了整個基督教神學,更深入的往理智空間作解釋。

 例如,你這時候問「螞蟻 …」會得到:



因為基督教神學已經整個往心裡去,所以相似性全然在「理智世界」中運作,教父會告訴你說螞蟻是一個好的昆蟲,因為他就如同聖經中勉勵人要努力工作一樣‧

你可能會覺得這回答很怪,我問的是「螞蟻是什麼?」然後你和我說「螞蟻是好的昆蟲?」這是三小回答?你的疑惑很正常,因為你的思維是建立在【物質世界】的相似。

對啊!物質世界相似呢?


 

因為世間萬物的解釋,我依靠真理之間的相似性,就能解釋了,自然而然就不需要去解析物質世界之間的關係。


反之,也隨著西方神學家在嘗試解釋各種真理的時候,慢慢發現心中世界的相似性,已經不夠解釋聖經真理了!所以才逐步開始在物質世界尋找相似性,來解釋各種神學理論。


而當神學家開始透過物質相似性解釋,自然科學的研究也就開始了。

延伸思考

一、你可以思考依照這個邏輯,自然科學是否會出現在東方文化? 當你要解釋這點,你就要看東方文化中是否有東西「會不足夠在心裡面解釋呢?」。

二、比起「蘋果一個樹的果實」我們更想得到「蘋果一個健康水果」的標籤,這是否是我們開始往我們內心去找相似性呢?

三、各種大數據分析、顧客行為分析,是否也是古代神學理論建構的另一種面貌呢?古代神學偏重於心中世界尋找相似,而現代資訊時代則是偏重在物質世界尋找相似。


那古代神學建構的過程遇到的瓶頸,是否也是我們當代大數據分析、機器學習與實時系統建構會遇到的瓶頸呢... 這中間是不是有大錢可以大撈一筆呢?有趣吧!

當你去追根朔源,就會發現很多東西在歷史中沒有改變,改變的只是切入的角度,當你越來越明白,你就越來越能正確地找到對的方向去思考、去精準看到機會去把握。

參考資料

聖經、新教與自然科學的興起
The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science

關於原則式的交易準則

因為一波 LINE 的搬家潮,加上去年香港事件、今年對岸疫情的關係,不只是台灣人,大量使用中文的人開始使用 Telegram 通訊軟體。

而也開始出現一堆莫名其妙的群組推廣,尤其是財經相關的。我這個人是這樣,討厭的東西我自己會閃開,然而自己出現在我眼皮底下的我就會很厭惡,就會很討厭,就會很想碎碎唸。

對我來說,金融市場變遷快速,像是去年 2019 債券市場的 Repo Market 就是一個可怕的問題要解決,歐元區的整體經濟狀態也是要倒不倒的,甚至到最近還有美國公債殖利率曲線反轉的問題,每一年都是一個和以前有點像、又不太像的情況。

所以任何交易上的考慮,或是相信的東西,他都應該是一個【假設】,也就是我講的東西隨時準備好被推翻,我不在乎,能賺錢就好,被推翻造成我需要做更多功課,那我就做。

 但... 對不起,這真的是我的底線。

我完全不能接受教條式或原則式的交易準則、交易信念或交易信仰,這是我的偏見、我選定的立場,我接受這種立場的任何批評,接受這個立場的任何短絀之處。

但我就是他媽的痛恨任何「教條式/原則式」的東西,我指的是在交易上面。

例如說,我剛剛就看到一個讓我眼睛很痛的東西:

當風險報酬比達到 1:2 時,將停損調整至成本之上。」 

然後這個原則是一個很優秀的交易員,經過很卓越在市場上實戰出來的心得,你還可以說這可能是他總結一生的交易智慧之類的...

如果你很幸運,這個原則使用上你舉一反三,整理出自己合適的版本,同時在金融市場上有用,那很好。但多數人不是那麼幸運,他可能在運用這個守則的時候,遇到一些問題,然後?這不就和弟子規一樣?

父母命,勿行懶。(父母叫你做,不要懶惰拖延)

如果父母叫你做不合理的事怎麼辦?如果你就是想偷懶怎麼辦?這是在金融市場打仗耶,各種權宜之計的黑科技才是獲勝的關鍵耶,例外怎麼處理?

講的人是有實戰經驗也就算了,享的人的動機又是什麼?你是想分享出去讓人家覺得你很懂?讓人家覺得,哇,你居然和誰誰誰用一樣的原則在做交易,所以你是希望別人把你當作是誰誰誰嗎?

2020年2月2日 星期日

MAE/MFE 佐 AI 的推薦方向:強化學習

週六我參加一個聚會,被一些前輩問到對 AI 在金融交易方面的看法

這個主題要我講,我大概可以講好幾天,但我反而在思考另外一件事

我是不是可以分享一些東西,給可能想往這方面做的人參考

有一些閱讀我部落格的人,大概或多或少曾經聽過我提過相關的概念

我想說就把它寫成文章 ,也方便回收再利用


  
MAE / MFE 如何加上這波 AI 人工智慧?



如果要我長話短說的話,我推薦大家可以考慮使用

強化學習(Reinforcement learning 搭建交易策略


強化學習的理論,相較於一般現在當紅的其他 AI 技術

更多的著重於「行為面」的學習與成長


簡單理解的話,你可以想像他是一種學習理論,

它的基礎是考慮在一個「狀態」底下採取一種「動作

根據在該狀態與採取的動作下,根據得到的獎懲來學習




在 MAE/MFE最大幅度分析中,正巧有一個很好的對應

在一種「交易狀態」上面,採取一種「交易動作

而交易狀態正好可以用 MAE/MFE 來轉化表示



而對應的交易動作,就可以是設定 SL/TP 或是延遲進場

或是決定加減碼,我底下可以講一個例子


2020年2月1日 星期六

從劍橋資工畢業的朋友聽到的故事

今年收到了彭博給的紅包,非常開心~!

事實上這是一整盒,可以拿來發

(題外話,台灣商業機構要用 Bloomberg 一年最少功能 96 萬...)

 
這讓我想起了我前幾年,和一個倫敦彭博工作回台的朋友聊到的故事。他從劍橋資工碩士畢業之後,就進倫敦的彭博工作,由於他是純資工背景,所以我們常交流。

當他剛開始工作一段時間,都搞定之後,我就問他他在劍橋資工遇到最深刻的事情是什麼。原本期待他會分享一些豐功偉業、看到的驚人事蹟之類的...

我先說,我和他都是能「高頻交流」的人,和我熟識的人知道,我思考速度非常快速。我講我思考很快,不是要炫耀,反而是要大家體諒,我講話有時候跟不上我的腦袋。而這位劍橋畢業的朋友,也是思考很快,但表達力有時候會跟不上的人。

 
他突然頓了一下,表情變嚴肅,緩緩開始說。我能快速感受到這應該是很特殊的事,我也就聽著。接著他說:

有一次作業內容,過程要用到一元二次方程式的公式解,

 有一個德國人,他好像完全忘記這個公式,

 花了兩個小時自己亂湊、亂試 ,

 最後自己推導出公式解,才把作業寫完。
」 

我說:「太扯了吧?劍橋資工耶?不知道公式?」 


想說來走個圖文風好了

終於放假回來,要開始做事了

我會在近期完成 Multicharts 的 MAE/MFE 程式

最近剛裝好最新的 Multicharts,需要摸一下,好多年前用過一段時間

全都忘記了囧...

除此之外,打算之後來走個圖文風,把 MAE/MFE 知識 + 個人經驗

用圖文表示,但我的畫工實在太爛了 哈哈哈哈

Anyway,就是當個消遣愛好和知識交流

目的還是希望能快速生圖,覺得還行... 哲學也可以來畫畫?

 示範圖:
https://imgur.com/XEAzIeI