關於 SQN Value 大家可以自行搜尋 System Quality Number (SQN)。
對我來說 SQN 之所以厲害不是好用，而是他考慮到交易的網絡效應。
如果你把一組組參數想成是一個獨立的個體，這些個體形成的網路就是優化過程。
逆選擇效應會體現出來一種傾向、一種參數的收縮、一種結果的收縮，這不一定都是錯的。
問題是交易數太少，對於 MAE/MFE 我們能分析到的資訊太少，無法觀察如何應對波動。
這對我們來說，要 ON 這種模型的風險太高，進一步分析的成本太高。
在 MetaTrader 5 中，我們在優化交易參數可以使用 CustomerMax 來做：
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