我並不是假設參與人在什麼時候會看多或看空。而是指這些參與的人可能 (1) 關注的價位，以及 (2) 關注的時間點。
對於市場、交易人的 非方向性（也就是價格波動，交易量）的交易行為，這方面是我比較在乎的。例如，通常外匯上整數位置（如 100、500 pips 的位置）我們可以預期會有一些強力的支撐與壓力，為什麼呢？
舉例來說，如果你是金融機構，要發行一個和匯率有所連動的商品， 你會發行一個基於 1.234567 這種價位連動嗎？你勢必會選擇一個相對比較方便的，例如 1.33, 1.35 或是 1.335。
同時，在更細分還可以考慮外匯選擇權，例如 USDCAD 是現貨市場可以交易，但是選擇權市場是以 CADUSD 方式計價，這時候也會有數字的倒數的特別價位，例如 CADUSD = 0.75 的倒數為 1.3333 ，這也是一種。
而特殊的時間點則是，例如基本面、宏觀面的經濟數據出來的時間，我們都可以預期會有一個比較大的波動（或是在事件發生前，會有相對較少的波動）。
但是，這在程式中是相對比較難去解決，所以如何把握或避免這些特殊時間和價位，會極大的影響你的交易程式怎麼寫。
你可以在這些價位上下取一個範圍當作警戒區，一旦你的 Entry/Exit/SL/TP 在這個警戒區中，你就要選擇是要往上一點，還是往下一點來跳過這些價位。
傳統做法通常分成三種，就是把這些特殊情況當成邊界條件來處理，例如你有一筆交易 TP 在 1.327，你想避免 1.33 （因為已經進入上下 50 pips 的警戒區：1.325～1.335）：
1. 你可以 吸收 到這個警戒區：
1.327 → 1.33
2. 你也可以 反射 出這個警戒區：
1.327 = 1.325 + 20pips →1.325 - 20 pips = 1.323
3. 你也可以 穿越 過這個警戒區：
1.327 = 1.325 + 20pips →1.335 + 20 pips = 1.337
除了這三個傳統方法，你大概可以想到很多更複雜的計算技巧來處理警戒區，我建議最多就是加上一個 阻尼常數（也就是吸收、反射、穿越的幅度，可以是踏入警戒區的大小再乘上一個係數，此係數可以為 0）
除此之外，我不建議過度在這上面糾結，不要想設計一個最佳方式來處理特別價位，除非你本身訊號的產生是依賴於這些價位，你可以縮小警戒區，但盡量不要擴大太大的警戒區。
警戒區的大小可以是固定的，也可以依賴於當時的每日波動水準，也就是 Daily ATR 。
關注的時間點也是可以這樣做，但由於時間點的數據公布時間不容易處理，同時通常數據公布之後波動會很大、公布之前波動會很小的規律相較明顯，所以時間點我是相對還好。
回過頭來思考，你的策略有面對特殊關卡或時點 自由 嗎？那可不一定，如果你不使用 MAE/MFE 分析，你其實很難留出空間作 SL/TP 的小修小改，或是可能小修小改策略就掛了。
通常來說，我們可以在整個策略都調校的差不多，在最後階段再考慮這個特殊價位的處理，除非你的策略因為特殊價位的 Entry/Exit/SL/TP 的些微修正就崩潰，否則順道看一下調整後的策略績效的增減幅度，我覺得還是比較安全的。
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