2020年2月10日 星期一

模擬交易週記W11 (2020.2.3 - 2.7)

※ 之前文章的週數編號有問題,現在已全部更正

※有朋友詢問我的 BBand 參數,從開始就是:

USDCHF : H1 時間尺度, 週期 30, 標準差 1.37, 應用到 Close 

USDCAD : H1 時間尺度, 週期 39, 標準差 1.19, 應用到 Close

每家券商的 Close 應該是接近的(反之 High/Low 可能有巨大差異)

你說參數為何是這樣呢?其實就只是優化過程的調整

搭配 Straddle 我比較常考慮的是短周期 (30-50) 標準差不超過 2 (1 ~ 2)

那訓練過程呢?當然就是 MAE/MFE 流:

-> 調整模型參數 -> 調整資金管理參數 -> 調整模型參數 -> 調整資金管理參數

我的 SL/TP 的定義,目前是一個常數 80 pips 搭配 ATR 做調整

Lot Size 主要是透過一個比較複雜的 Straddle 流程計算出來

簡單來說,Straddle 越開越大會 TP 越多,同時我的 SL/TP 是會變動的

如同我在 Straddle 影片所言:鞅式組合技巧 (2/2) 兩種改善爆倉的方法

大概是這樣,這些資訊我也同步會新增到 Demo Trading 說明


* * *


在此寫的週記有幾個主要目的,是為了彌補 MyFxBook 上面的不足

所以主要是告知大家,MyFxBook 上面可能不容易觀察到的資訊

最主要就是:

(1) MyFxBook vs. Terminal 的線圖,驗證交易邏輯無誤 (本周:無誤)

(2) 確切的 Equity Drawdwon (本周:無更新 )


(3) 交易列表中無法解釋的事情 (無
)




1. MyFxBook vs. Terminal 的 Trade List
 

說明我幾乎沒有藏東西,我以後大概就直接貼當周 Terminal 好了


 2. 截至目前為止的確切的 Equity Drawdown 

本週沒有特別的 Drawdown

維持與 W2 一樣的 Drawdown 修正

請見:https://www.maemfe.org/2019/11/demo-tradiling-w2-20191111-1115.html


3. 交易列表中無法解釋的事情

本周無,反正就是開春第一周就是了..

沒有留言:

張貼留言