最完整、最全面的 22 種 MAE/MFE 交易分析技術
和「能用」、「不能用」的賭博思維說掰掰,以後只有「能用的程度」而已
擁抱 21 世紀最科學的策略評估技巧,跳脫策略調校造成的過擬合陷阱
「我們乃不是要區分軟與硬,而是要指出軟的硬度。」
-維根斯坦,20 世紀最偉大的哲學家之一
前面這段是為了給搜尋引擎騙人進來的,總而言之,本站無任何商業內容,純粹經驗知識交流分享。
2019年11月20日 星期三
關於 Demo Trading
Demo Trading 目錄
1. (站內) Demo Trading 帳戶資訊 & MyFxBook 即時資訊圖表
2. (站內) Demo Trading 週紀列表
3. MyFxBook 帳戶頁面
什麼是 Demo Trading
Demo Trading 是 模擬交易 的意思,指在真實環境中用假錢做交易
會開始掛 Demo Trading 的原因,是因為有 許多網友想看運用 MAE MFE 的效果
但實際上我現在掛的 Demo Trading ,參數和標的並沒有特別挑
只有很些微的使用 MAE MFE 分析,考慮 SL/TP 並搭配 Straddle 策略做示範
什麼是 MyFxBook
MyFxBook 是一個可以線上追蹤模擬交易的平台
提供很完整的方式去讓大家分享自己真實帳戶、模擬帳戶的交易紀錄
可以參考,但不要過於相信或以此被騙投資,我底下會說為什麼
Demo Trading 的基本說明
目前帳戶設定以 10000 美金,約 30 萬台幣從 2019.11.1 開始
我想示範的事情是,你有 30-50 萬台幣可以考慮做外匯
主要做兩個 Pair :USDCHF, USDCAD
USDCAD 是出名的難做,其次是 JPY 的 pair ,我沒有特別挑
時間框架是 H1,大概是這樣,有問題都可以留言
Demo Trading 模型簡介(寫於 2020.2.10)
基本上就是使用傳統技術分析 BBand 搭配 Straddle 的交易策略
USDCHF : H1 時間尺度, 週期 30, 標準差 1.37, 應用到 Close
USDCAD : H1 時間尺度, 週期 39, 標準差 1.19, 應用到 Close
每家券商的 Close 應該是接近的(反之 High/Low 可能有巨大差異)
你說參數為何是這樣呢?其實就只是優化過程的調整
搭配 Straddle 我比較常考慮的是短周期 (30-50) 標準差不超過 2 (1 ~ 2)
那訓練過程呢?當然就是 MAE/MFE 流:
-> 調整模型參數 -> 調整資金管理參數 -> 調整模型參數 -> 調整資金管理參數
我的 SL/TP 的定義,目前是一個常數 80 pips 搭配 ATR 做調整
Lot Size 主要是透過一個比較複雜的 Straddle 流程計算出來
簡單來說,Straddle 越開越大會 TP 越多,同時我的 SL/TP 是會變動的
如同我在 Straddle 影片所言:鞅式組合技巧 (2/2) 兩種改善爆倉的方法
對於 Demo Trading 的預期(寫於 2019.11.22)
我估計一整年下來的 Recovery Factor 大概是 0.5 ~ 1.5
我預期的最大可能虧損是到 30-50% 左右,希望不要破表,哈哈
也就是淨報酬(Net Profit)除以我的最大虧損(MDD)大概是這樣
這對於 Straddle 無腦加碼來說已經算不錯
可能的問題
如果我沒有犯蠢的話,我有可能犯蠢,我也和普通人一樣
同時我沒有花特別心思在照顧這組策略和機器,所以也可能當機之類的
我要示範的是你在家也會遇到的問題 ,這些我都會寫成週記(Weekly)和大家分享
我應該相信 Demo Trading 的結果嗎?
我快速講幾個東西:
1. MyFxBook 上面可以要呈現的交易資料程度
在做交易的時候,每一個交易都會有所謂的魔術號碼(Magic Number)
在 MyFxBook 上面可以挑選具有特定魔術號碼的交易來呈現
除此之外還包含你目前的持倉,或是你目前的動態損益
我的 Demo Trading 是全開,所以你看得到全部細節
但仍舊不真實,原因如後面兩點
2. MyFxBook 的首頁 Drawdown 並非完全的 Equity Drawdown
在 MyFxBook 上面,他的 Drawdown 並不是簡單的 Balance Drawdown
也不是完全的 Equity Drawdown ,所以這個 Drawdown 可能不是真實的
除此之外,你如果用真錢, 提領金額出來也會扣這個 Drawdown
所以請留意,這個 Drawdown 信任度只有 50%
所以除非是看 Trade by Trade (逐筆交的統計資料) 否則都不要太相信
像我還打算寫週記和大家報告,某種程度就是要給大家看到盡量真實的結果
但還是有危險,請看下一點
3.有些券商在 Demo Server 和 Real Server 給的價格和 Spread 有些微差異
這個原因是因為很多券商為了要拐更多人做交易,會在 Demo Server
給一些比較甜的東西(例如瞬間大波動會刻意打折,Bid-Ask Spread 刻意壓低)
但基本上如果你的策略會因為這樣在 Demo 和 Real 就交易結果差很多的話
很有可能你是 Trade 的太頻繁,或是交易的 Size 太大
我現在選擇的 IC Market 的資料,不是頂級乾淨的資料,但應該沒這麼邪惡
這點我也管不了,他不給我正確價格我也只能無奈
我只能說:
我的交易中因為 Straddle 開到比較大的 Size 的話,請留意!這可能有些微落差!
我已經盡力了... 我還能怎麼辦,跪
結論:根據以上三點,你可以參考我的 Demo Trading 作為
我部落格文章是不是值得讀的依據,同時搭配我寫的週記做參考
但是千萬不要因為 Demo Trading 結果來付什麼費用、或是完全不懂去投資
我不會 Offer 任何付費東西,我沒興趣,請不要相信任何可能以我的名義的收費資訊
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