這幾天收到一個網友來信交流,請教我六個問題,同時我也回覆了。
徵得網友同意後,我想把這六個問題其中五個,分成五篇文章也同時和大家分享。
這五個問題分別是:
1. 您認為一位合格的交易員應該具備怎樣的能力呢?
2. 您認為哪種語法最適合拿來建構交易策略的建構與回測?
3. 學界許多模型在現今來看似乎有些過時,而有些人認為在過於理想的假設(EX. XX分布)前提下所生成的模型無法在實務交易中發揮作用,您認為學術期刊的金融或數學模型對於策略發想是有幫助的嗎?
4. 你有提到病態曲率是有機會可以克服的,是否代表只要優化演算法的參數選擇正確,就可以減少這樣的情況出現?
5. 因為對於哲學也有相當的興趣,想請教您最喜歡哪一位哲學家的理論或主張呢?其對於您看待金融市場或交易有什麼樣的幫助?
您認為一位合格的交易員應該具備怎樣的能力呢?
對我來說我也曾經在這個問題上迷路過,畢竟沒踏入這行,就會想像很像什麼數學怪才、天資聰穎之類的秘密客的感覺。的確,數學好(甚至理科背景)會有一些幫助,這點我之後提,但我覺得真正關鍵是要了解交易是一個結果導向(performance-driven)的職涯
你會問,有什麼工作不是結果導向的嗎?的確,我們很多日常工作都是看結果,看業績:
結果、 結果、 結果、 結果、 結果、 結果、 結果、 結果、 結果、 結果、 結果
但我這邊講的結果導向,是指交易員的職涯的結果導向是:
結果→ 結果→結果→結果→結果→ 結果→結果 →結果→結果→ 結果→結果
所以也就是說,今天你工作表現不好,你換一家公司、換個老闆或換個主題,你就可以從 0 重計,交易職涯不是這樣
交易員(和運動員、賽車手、軍人部隊類似)的職涯,都是建立在無法揮別的前期的結果之上,對前期結果高度敏感
所以勢必會有結果不好的低谷期,以及高峰期,然後最終體現出一個你整體的成長過程。
因為結果導向,所以 對於現實的認知程度,和 在逆境中能持續有戰鬥力 這兩點,是我認為合格的關鍵
1. 現實認知程度
可以拆解成兩個:
(1) 第一個是 對身處的環境的認知程度,這點我在演講已經清楚展現出來了,死守課本是沒用的,你必須回到更根本的情況,去掌握世界經濟和金融市場(=環境)
(2) 第二個是 對自己的認知程度,對自己的認知程度可以看成
a. 自律管理能力
如果你對你自己在幹嘛有充分的認識,你應該會有良好的自律管理能力,這個自律應該方方面面。當然如果你的性格使你在某一塊缺乏自律,這可以接受,但原則上在 95% 和工作有關的事情,你都要有強大的自律能力
b. 和他人的溝通能力
我發現溝通能力不好的人,通常對自己認知也沒有很強,這不是專業技術工作,這是結果導向的工作。既然不是專業技術工作,所以關鍵不只是你對客觀問題的掌握,而是在(自己的信心認知+客觀問題)的掌握。
也就是你如果對自己已清楚的認知,你也會清楚知道你的弱點(和盲點),而你應該在弱點(和盲點)上要和他人溝通請求幫助。如果你是打團體戰,你應該也要對團隊其他成員(因為他們也是結果導向)的弱點和盲點直言不諱,講清楚說明白
2. 逆境中的戰鬥力
基本上這和第一點是差不多的,只要第一點好,通常第二點也不會太差。但是還是會有一個缺乏,那就是類似藝術家的第六感、運動員對自己莫名不舒服的敏感度、重案刑警的犯案手法的直覺。
這部分我目前觀察到,創造力是逆境中戰鬥力的持久關鍵,如果一個人沒有創造力,幾乎不會有長久逆境戰鬥力,關於這部分,你可以看我的一篇文章,理解我的意思:https://medium.com/@cyaneum.luna/記事起源-推廣圖像式思考-45bc51eab117
而創造力才是真正在逆境下能保持樂觀的能力,創造力的關鍵我認為是虛擬思考、圖像化思考和情境思考可以鍛鍊的
當然,人非全人,這兩點絕對不是每個人都 100 分,連你提的及格我都覺得很難。所以不要把事情攬在身上,交易員需要這些能力沒錯,但是你待的機構有沒有良好教育訓練,讓你提升這兩點也是很重要的。但如果你還在學校,你可以仔細在自己的學術工作上,培養這兩項能力,如果你未來有興趣走這條路。
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