2020年4月24日 星期五

要對回測有感覺 & 一月效應和七月效應

今天實在太忙,忙的原因你可以看我右邊今天的 Twitter,沒法度在週四固定寫哲學文章,所以就快速寫點交易的東西吧!

前篇〈週中反轉(Midweek Reversal)與回測的運用〉中我有提到,我通常希望是在 三/四/五 的時候進場,這讓我想到我一再強調,你要對「回測報告有感覺」,我想今天一次來講清楚。


我在〈波動驚人規律:外匯日內波動的週期效應 〉中的影片(Youtube) 也強調我們要對時間有感覺,這個時間重點是三個:

1. 盡量在歐美時間進場/出場,GMT 10:00-22:00 左右
2. 盡量在週三/四/五進場
3. 盡量在三/五出場

你這樣才有乘風破浪,跟著波動賺波動。
來,我就帶大家看我現在 Demo Trading 的 Model。

我把我的兩個 Demo Trading 的回測報告,都放到雲端,你要可以下載(Google Drive 連結

我只有在今天 (4/24) 稍微修改了回測報告的 html,把資金管理的參數拿掉,只留下 BBand 的參數,你看任何一張圖的最後修改時間,都是去年 2019 的 11 月 3 日。

不只如此,我在去年 11 月 3 日就有截圖兩個 Model 在優化過程中的 Equity Drawdown ,畢竟這是一組無腦 Straddle,只有稍微秀一秀 MAEMFE 肌肉,去掌握波動。

我掌握波動掌握在哪?底下我給大家看我兩組 Demo Trading在 MT5 上的回測報告中的圖。

你一看一眼就有感覺,他是不是掌握到波動:





其實你在月份也會看到有一月效應和七月效應,不過這個比較沒那麼通用,外匯的一月效應和七月效應和股市是類似:

一月效應 (January Effect):基本上可以想成一月許多人會拿到年度分紅,這時候有大量的股市分紅會從一級市場--資本市場離開,回到次級市場--也就是金融市場,尤其是美國,所以一月的時候美元會推升所有關聯的貨幣對,波動交易在這時候可能表現好,也可能表現差。

七月效應(July Effect): 七月效應通常也叫做夏季低迷(The summer doldrums),有些人指出主要是大量金融相關從業人員在夏季都會放假,所以通常流動性很低,通常這個時候波動交易可能好、可能差。

所以如果現在看回測報告,你對那六張時間圖,你沒有感覺,我會覺得很可惜,除非你有什麼特別理由,否則都應該盡量遵守這個規則。


關於 Demo Trading 的討論,一周年的時候我再來談。

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