硬性 & 軟性掛單 (2) 軟性寫法 (Soft SL, TP and Pending)

軟性的交易程式寫法，是把一個單真正的 SL/TP 放在一個更遠位置，等待價格超過 SL/TP 的位置時，才把單平倉。最常見的是兩倍法：

所以當價格超過真正的 TP 時，你會偵測到然後把單關掉，這邊請留意，如果是買單（long）你是要等 Bid 超過才平倉，而非 Ask，而且當你平倉的時候，你可能：

1. 平在 Trigger TP 的上面，多賺一點
2. 平在 Trigger TP 的下面，少賺一點

軟性寫法的最大優勢，是對於 SL/TP 過度擬合的交易策略，會很容易表現不穩定而爆掉。因為你並不會嚴格的 SL/TP 在你要的位置，而是在 SL/TP 的下一個 Tick 的位置。


Pending 也是一樣，在軟性寫法中，回測就不會遇到跳多、跳空還會當作有開的情況，因為一個 tick 直接超過 SL/TP，你的 order 要開會 invalid SL 或 invalid TP。

兩倍法的好處，是你不用存 狀態變數（state variables）因為你可以直接從現有的單的 SL/TP 直接除以 2 得到 Trigger Price，但是一直反覆去和 Server 拿 SL TP 價格也是會變慢，所以通常軟性寫法會盡量存狀態變數。

也就是你可以不放 SL/TP ，而是在 Order 傳出去的時候，直接把他原先應該放的 SL/TP 存起來，你可以寫在檔案備份，如果 EA 重新啟動就去讀取檔案還原狀態變數。

Soft Pending 一定要搭配 Soft SL/TP 嗎？

不一定，如果你是要避免價格跳多、跳空，Soft Pending 搭配 Hard SL/TP 會比較好，因為範圍較小，價格跳多／跳空之後，較容易沒開到（代表回測、模擬交易的結果會更嚴格，因為你的加減碼可能沒開到）。

我通常都是 Hard Pending 搭配 Soft SL/TP ，較少使用 Soft Pending。

請特別留意，如果你使用 Soft Pending，你的 Order 並沒有正式 Pending 出去，所以你無法從市場上取得 Order 的資訊來計算，程式邏輯可能會有極大差異！



高階補充：兩倍法在不儲存狀態變數的情況下，程式中 ×2 與 ÷2 可透過位運算（bitwise operation）完成，速度有時候比乘法略快。

為了減低計算量，也有人不是算 SL 到 Entry 的範圍、TP 到 Entry 的範圍再乘以 2，而是對例如 long entry 直接把 SL 除以 2，把 TP 乘以 2。