tag:blogger.com,1999:blog-1873105612908071914.post4378586395023722074..comments2023-02-28T21:11:05.976+08:00Comments on 藍月記事: 硬性 & 軟性掛單 (2) 軟性寫法 (Soft SL, TP and Pending)藍月http://www.blogger.com/profile/15251715862259769487noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-1873105612908071914.post-67926165982992863452020-04-24T00:26:05.102+08:002020-04-24T00:26:05.102+08:00sorry 這幾天忙, 今天才看到:
1. 如果用 Hard Pending 而回測時如果選擇 E...sorry 這幾天忙, 今天才看到:<br /><br />1. 如果用 Hard Pending 而回測時如果選擇 Every tick based on real ticks,是不是一樣會SL/TP再下一個Tick的位置 ?<br /><br />在 MT 回測中原則上是, 但是如果隔夜跳多/跳空, 在 MT 回測設計中還是會 SL/TP 在 Hard Pending 而非 Real Ticks 上唷~~<br /><br /><br /><br />2. 上線前會一定要用real ticks做衡量嗎? 還是Every Tick 的結果也有參考性?<br /><br />基本上 80% 一定會, 甚至在上 demo 前就會, <br />但是也可能只是嘗試性質, 上 demo 前還沒跑 real tick, 上 demo 一段時間才跑 real tick<br /><br />如果你跑 real tick 真的要太久, 那可以上 demo 5-10 組, 然後有好的你再用 real tick 稍微擾動參數看穩不穩定<br />還是要跑 real tick 的原因有 3 個: <br /><br />1. Model 部分如果過擬合, 現實因素, 例如變動的 spreads, slippage, lag 等等...<br /><br />2. 基本上學過資金管理, 就不太容易 Model 過擬合, 但是 Real Ticks 通常包含 Real Spread<br />每一家券商的 spread offering 的習慣不一樣, 所以這時候還是得再看看券商的適配情況<br /><br />3. 在 MetaTrader 的系統限制下, MT4 的 spread 是 const, MT5 的公用 data 的 spread 有時候很詭異<br />在 MT5 中 tick 和 real tick 在跑的時候會可能有秒差, 例如 real tick 都能跑在整點 00:00:00<br />但是 every tick 可能會跑在 00:00:02, 00:13:01, 這累積起來的誤差也可能很大藍月https://www.blogger.com/profile/15251715862259769487noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1873105612908071914.post-21048826074222498572020-04-21T23:56:20.375+08:002020-04-21T23:56:20.375+08:00『軟性寫法的最大優勢,是對於 SL/TP 過度擬合的交易策略,會很容易表現不穩定而爆掉。因為你並不會...『軟性寫法的最大優勢,是對於 SL/TP 過度擬合的交易策略,會很容易表現不穩定而爆掉。因為你並不會嚴格的 SL/TP 在你要的位置,而是在 SL/TP 的下一個 Tick 的位置。』<br /><br />關於這段話,如果用Hard Pending而回測時如果選擇 Every tick based on real ticks,是不是一樣會SL/TP再下一個Tick的位置 ?<br /><br />我發現有些程式用 Every Tick 回測跟用Every tick based on real ticks 回測得到的結果會差異很大。在上線前會一定要用real ticks做衡量嗎? 還是Every Tick 的結果也有參考性?Powerhttps://www.blogger.com/profile/09793191163504328984noreply@blogger.com