2020年3月10日 星期二

價格跳多與跳空(gaps)的應對方法

本周由於股市趨勢與油價事件,造成原物料驅動的貨幣大部分都有 跳躍(Jump)

除此之外,也因為是在周一發生,我之前的影片有講過。

周一的時候 JPY 相關的貨幣( 同時也有一些 AUD 也是)會波動特別高。

這些總總加成起來,就是 原物料   JPY  相關貨幣對都有 跳多/跳空(Gaps)

這種問題的主要應對方法是:

 一、遇到 off-hours 之前撤單,開盤在重新掛單

通常來說這種情況的應對方法,就是每個禮拜五或周間休假日之前。

把所有的單子撤掉,然後在下次開盤之後重新放上去。

這個的缺點是會導致你隔週的交易都會額外再多一些交易成本。

所以通常在使用這個方法時,可以增加一些條件,例如:

(一)整個交易目前開的大小是否夠大,例如部位總和超過 0.5、2.5 lots 

(二)全部已開的單都碰到 Stop Loss 的理想最大損失是否超過帳戶 10%

當這兩個條件達到一個,你就在周五撤單,周一再擺回來。

這樣對整體帳戶來說會是比較安全。



二、遇到 off-hours 之前一段時間若賺錢,就全部平倉

也有一種作法是如果你的訊號本身就不缺,每周都有 1-2 個訊號。

你也可以就在周五前判斷有賺錢,就關掉整個交易。

同樣你也可以搭配前面(一)、(二)的條件決定是否要做這件事。

在這種要避免跳多或跳空的情況,把 SL/TP 拉緊通常也不管用。

所以你可能會想把 Breakeven Stop 拉起來,但跳多/跳空可能會沒有用。



 三、通常有 Jump 之後的波動會比較大一點,可以考慮上新模型


一個比較少人留意到的事情是上模型的時間點,如果隔週開盤有大 Jump

其實是可以上新模型的時間,這時候波動整體來說也比較大

對於一個使用完整資金管理搭配輔助,充足 SL/TP 設定與調整規劃的策略

你這時候上表現應該要很不錯才對,在有利條件測試如果發現問題

比較能分清楚到底問題是什麼,同時也比較容易產生交易訊號



除了這種 Jump 時點之外,每月選擇權(Monthly Options)的到期日(Expiration)

也是一個上下架策略的參考時點,主要是在月初

通常是第一個含周三的周的周五,週五放假就週四

你可以在 CME 找到主要貨幣的每月選擇權的到期日:

https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-calendar-fx.html

2 則留言:

  1. Jump之後波動比較大好像事欸 二跟三月初獲利不錯有可能是這個現象
    我忘記我之前有沒有問過 有沒有方法可以推測波動會持續多久呢

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    1. 沒錯~ 通常來說不太一定, 懶人法有兩種:

      1. 交易量是否隨著波動變大開始變少, 如果是的話代表波動可能開始要收斂了, 這其實就是常見的量價關係

      2. 通常來說, 如果波動回到原先的水準, 但是交易量和之前比較到了一個新的量級, 可能也算是收斂了, 這部分我可以再拉幾張圖開一篇文和你分享~!

      如果不走懶人法的話, 就是要建立一個波動變化的模型, 去統計歷史波動收斂的特徵, 通常來說有兩點:

      1. 大波動發生後的高低點, 一旦確立並且交易量開始變少, 就是準備收斂了(和懶人法 #1 一樣)
      2. 波動開始呈現瞬間很大, 瞬間又回到很小的頻率變高, 也是要收斂了

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