有報價（Quote）與有交易（Trade）的差別

一般來說，有報價（Quote）不一定能交易（Trade），也就是可交易時間（Trading Hours）是比你能看到的時間來的少一些。

通常來說，這段時間不會太長，主要是來自於券商的限制。例如剛開盤的 5到 15 分鐘，券商不允許你交易，但是仍然有報價。也因此，交易程式的雛型一旦開發完成，就會開始著手分拆的動作。

也有一個情形，是券商那邊系統有問題，造成市場有報價但你不能交易，這有可能發生在 demo account 喔！大家在模擬交易的時候要小心，模擬交易的處理 priority 是比real server 低的。 

Quote 與 Trade 和交易程式的寫法

所以根據 Quote 和 Trade 的本質上的不同，最終我們應該把交易程式中許多錯誤處理（Error Handling）以及監控反饋（Monitoring）的程式，拆出來變成獨立的一個 program ，在 MT 中就是額外的 EA。

這個 EA 可以在有 Quote 的時候就開始著手準備一些處理，雖然他不能立即對交易採取什麼動作，但至少他可以寫檔案、傳訊息等，而 Trading EA 還是在等待交易時間在繼續執行他的邏輯。

這會有助於你把外匯的交易程式，搬到其他標的上面，例如原物料和指數期貨，因為除了外匯標的，通常其他標的有更多複雜的條件（例如原物料晚上會停 1 小時，指數中間會停 1 小時，有一些假日會有 Quote 但不能 Trade。）

關於 Quote Data 與 Trade Data

同時你也要留意到，既然根據券商本身的差異，會造成 Quote 與 Trade 有差別，那麼在歷史資料的回測上面，你是在 Quote Data 和 Trade Data 上面回測也會有些許差異。

一般來說，如果你沒有 Trade Data 的話才會用 Quote Data，再怎麼糟糕我覺得還是要有 Trade Data，資料來源可能不是你最後交易的券商，但是你用 Trade Data 至少能在一定程度保證你的 Close Price 是比較正確的，而 High/Low 可能根據券商會有些微差異。

所以這也提醒你，如果必要可以優先使用 Applied 到 Close 價格的指標或分析，而非應用於 High/Low 的（例如大多數形態學都是以 High/Low 為主，資料切換就會有很大影響）
 

你不需要一開始寫交易程式就想到這件事情，而是隨著你的交易程式開始成熟，你開始大量地使用他，你為了讓他更穩定，你開始要對裡面的一些邏輯做一些技術性的調整，以及對應真實市場機制採取一種特別的程式架構。