晚上八點多而天還沒黑，我待在學校的實驗室中辛勤地工作著，藉由電腦軟體模擬金融市場的運作，想從中驗證自己對於金融市場的一些現象的看法，相較於其他同學想透過資料進行大數據分析，我更著迷於系統模擬。
美國俄亥俄州立大學的工業工程研究所中，有一位代理人模擬（Agent-Based Simulation）的世界級權威—泰德教授，他的實驗室專門負責各種社會科學相關的系統模擬，由於他在理論與實務上的卓越表現，已經成為美國國防部重要的安全顧問。而我因緣際會參與了一項研究計畫，得以在泰德教授的指導下學習與模擬金融市場的運作。
物理化學的系統模擬，通常都能細分到純粹的數學公式，施加一個外力，所有的零件就會根據數學公式而發生扭曲與變形。這種模擬實驗被用於造價昂貴的產品設計，可以在生產前先對危險情況進行模擬，並設計預防措施。
在泰德教授這邊學習的，是所謂的代理人模型的系統模擬，這種模擬並非是透過純粹固定的數學公式進行模擬，而是要設計各種會學習與成長的個體（Agent），並把他們放到想測試的虛擬環境中，觀察這樣的個體會如何在環境中學習、成長與應對，套一句現今火紅的人工智慧術語，我就是在使用強化學習（Reinforcement learning）的技術進行模擬。
代理人系統模擬有許多專門模組可以使用，我選擇的是自由度最高的 Repast Simphony，這是一套由芝加哥大學的資訊工程教授設計的程式模組，可以使用不同程式語言來撰寫自己想要模擬的環境與個體，並封裝輸出成可以反覆使用的模擬程式。
在泰德教授這邊做的研究計畫，我原本是負責模擬整個俄亥俄州首都—哥倫布市的應該如何在地理位置上安排投票機，讓投票人數能最多、投票排隊時間最短，這是一個很典型的工業工程問題，在這個計畫中我展現了自己的數學長才，不只模擬了整個城市的投票行為，還用數學證明最佳方案。
整個計畫提前結束，所以泰德教授允許我做自己想做的研究，於是我就把我內心珍藏已久的問題拿了出來，我想模擬金融市場的運作，我想知道金融市場的特徵到底是怎麼透過一筆筆交易產生出來的，為什麼金融市場會是那個樣子。
內心之所以有這個問題，是因為在唸數學系的大學期間，我做了許多關於金融市場價格波動的研究，在 2000 到 2010 年間，零星有許多專家學者指出，金融市場價格波動存在一種特殊的現象，這種現象的肇因就是市場交易機制。
但是經濟與金融領域的專家，並不是程式和系統模擬的專家，無法模擬細膩的金融市場運作。站在這些專家學者的肩膀之上，我同樣看到了這條研究路線繼續走下去的潛力。
當我越來越清楚學術象牙塔之間的隔閡，以及自己的優勢之後，想了解並破解這個現象的動機越漸增強，於是在就讀財務金融研究所之餘，自告奮勇的跑到泰德教授的實驗室學習。
模擬金融市場運作的研究如火如荼的進行，很快地我就有很不錯的階段成果，學校則是會把成果做成大張的海報，貼在人來人往的長廊上面和全校師生分享。而一位商學院的教授正巧經過，看到了我做的研究很感興趣，於是就在某一天來到實驗室找到我。
商學院的教授向我提及，他在華爾街有一個朋友曾經擔任過造市商（Market Maker），也就是透過主動報價與持有部位，藉此提供金融市場流動性的服務。而他現在出來自己獨立經營一家基金公司，這幾年來他們一直想找了解造市方面的人才協助做一些調查研究。
我並沒有太把這當作一回事，因為我知道很多業界人士只是想利用在學的學生幫忙做一些免錢功夫，然後給他們一紙實習證明、一筆低廉的業界補助。況且我想往數學博士班就讀，並沒有特別對於業界機會有太高的興趣。
我的確那時候有一點清高寡欲，所以就在和商學院教授說明完我自己為什麼想要研究金融市場的運作之後，我就客氣地把 Email 給了商學院教授，並歡迎對方與我直接聯繫。
隔日傍晚，我就收到了商學院教授的朋友—史坦伯格先生的來信：
寄件人：史坦伯格先生
嗨，藍先生，我是福石資產管理的創辦人史坦伯格，相信教授已經把我在華爾街的實績（Track Record），和你做了不少的介紹。
我的教授朋友把學校走廊上的海報內容拍照傳給了我，我覺得非常有意思。你有興趣了解莊家除了利用造市技巧在造市之外，如何同樣賺取豐厚的利潤嗎？莊家的技巧遠遠比你想到的還來的多，只是許多人沒有善加利用，這就是我們公司的優勢。
我願意提供一筆不錯的費用支持你在美國的生活，如果你願意協助我進行一些交易個體（Agent）的設計與模擬，請在白天時間打電話與我聯絡。史坦伯格
我沒想到商學院教授竟然會把學校走廊的海報拍給史坦伯格先生，而史坦伯格先生居然會覺得很有意思。一直以來，我與人合作的基本原則，就是希望雙方能坦誠的交流對話，從這封信中我初步很膚淺的猜測，史坦伯格先生應該是能和我好好一起討論交流的人。
史坦伯格先生除了在造市這件事有豐厚的實積，也是一個喜歡教育英才的人，世界各地的證券與期貨交易所幾乎都找的到曾經上過他的課的學生，史坦伯格先生同時每年會在杜拜舉辦一場 TMNC聚會，意思是 市不落國（The Ｍarkets Never Closed, TMNC）。這名字是改編自古老的俗諺，表徵他教導的學生所在的所有交易所遍及五大洲，沒有一秒鐘會有市場是關閉的。
當他的學生們知道他要離開造市的工作時都詫異不已，但是史坦伯格先生認為隨著資訊技術的越趨發達，傳統的造市技術很容易被資訊系統取代，史坦伯格看到就算離開造市商的工作，他或許也能透過造市商的分析技巧，以交易人的身分賺取豐厚的利潤。
然而他所有以前教導的學生，並非是專業的交易人，而他認識的華爾街的其他優秀交易大師，又對他的造市技巧怎麼運用於交易不感興趣，於是史坦伯格只能重新教育一批人起來，並實際在市場上做出一點成果吸引其他人的目光。幸好史坦伯格在金融海嘯之前已經募資好基金，並且在金融海嘯期間因為活用負貝塔策略（Negative Beta）而有非常亮眼的成績。
隔沒一日，我就與史坦伯格先生通了電話，彼此認識與閒聊了一會兒。史坦伯格先生落落大方，所以聊得還不錯，最後史坦伯格先生提了一個很有趣的想法，而我才願意接下這個業界的合作案。
史坦伯格先生從金融海嘯之後，就對累積起來的成功經驗感到不是很安心，他不確定他成功背後的原因是什麼，正巧在這個時間商學院教授把我的研究成果給他看，他覺得我透過建立一個虛擬的金融市場的方式，或許能協助他找出為什麼他運用造市商的技巧，換到做交易方面會有如此的成功。
這是一個很有趣的想法，更重要的是，史坦伯格先生對我坦誠相見，他對待我就像是去諮詢一位顧問一樣。身為一個二十出頭的年輕人，受到年近五十的優秀長輩這樣平等對待真的有點受寵若驚。
後來還有幾次的 Email 與通話往來，史坦伯格先生也說到他感受到我很純粹的好奇心，不是出於任何個人利益的才接下這個工作，並且每次我提供給他的研究分析結果都有很多有趣的猜測，他起初只是把我的這個合作當成一個新鮮嘗試，但漸漸他發現或許我有能力真的能幫他找到成功的原因，於是在之後就更多的和我系統地說明他怎麼把造市的思維帶來建立交易技巧。
