2020年4月13日 星期一
考慮做一堆白牌的交易影片素材
歪樓的前言
這周我在讀榮格心理學，讓我重新思考了做影片的事情
榮格心理學裡面有所謂的「集體潛意識」的概念，讀到這段的時候
我就特別有感覺，自己和這個世界、這個社會的聯繫
經過幾天的靈修，我重新思考了問題
自己平常跩個七八萬的，然後自顧自 solo 錄 MAE/MFE
至少去年我的目的已經達到，這東西懂的人知道這十分重要
我也對現在很多鬼事情很不爽，但都沒有意義
現狀我還是沒有辦法改變
目前的結論
所以，我想可能還是會繼續做影片，但是考慮做一些素材
最好是能被坊間各路人馬拿去重複使用、延伸解釋
所以也不會像之前掛自己的牌
可能 Youtube 頻道就叫做「圖解學交易」
然後再連回 Blog，進階內容、案例研討在這裡
影片就做成一些簡單的動畫，容易理解、3-5 分鐘這樣
我也會把影片作成英文版推到國際，推到 Reddit, forex factory 各大論壇
用國際的聲音和留言，和大家證明這東西的道理
同時也可以看看國際的交易人，會如何質疑這套理論想法
2020年4月12日 星期日
模擬交易週記W20 (2020.4.6 - 4.10)
在此寫的週記有幾個主要目的，是為了彌補 MyFxBook 上面的不足
所以主要是告知大家，MyFxBook 上面可能不容易觀察到的資訊
最主要就是：
(1) MyFxBook vs. Terminal 的線圖，驗證交易邏輯無誤 (本周：無誤）
(2) 確切的 Equity Drawdwon (本周：無更新)
(3) 交易列表中無法解釋的事情 (無)
2020年4月9日 星期四
西方自然科學的起源 (5) 感官轉向：身體的神聖性
可先閱讀：
- 西方自然科學的起源 (4) 奧古斯丁的記號理論
目前時間軸：
從西元 5 世紀到西元 11 世紀之間，是歐洲歷史上著名的「黑暗時代」，在這段黑暗時代之中，具有教育水準的人通常都是神學家、修道院士，在世道紛亂的情況作為一股社會安定力量。
而奧古斯丁提出的「重信仰、輕理性」的思維在亂世中被廣泛採納，這使得有學識的人決定隱居山林追求信仰、又或是虔誠過著苦行、禁慾生活，祈求來世能進到神的懷抱，把人生的顛沛流離當作考驗，沉默對抗當時的世界局勢。
直到 11 世紀中期，大環境有顯著的改善，城鎮開始發展起來，歐洲內部的鬥爭開始轉而一致對外，經濟發展趨於穩定，社會開始渴求一套更多關注此生此世的思想內容。
耶穌復活是妙計：身體的神聖性
有少數的神學家把握住社會安定的時刻，提出更多轉向注重此生此世的神學概念研究，其中有一個就是「耶穌復活」的概念的創新理解。
耶穌復活的概念，說明最後神還是化身成為了「人」，耶穌不是死了之後，復活變成沒有身體的神靈存在，而是耶穌死了之後，又重新復活變成「人」。
這是一個基督教和多數宗教有所差異的地方，也可以說是獨特的特色。為什麼耶穌死後不是復活成更高級的存在，而是又變成「人」呢？
代表「人的身體」是非常神聖的！
至今，基督教禮拜儀式時需要吃的一塊薄餅、喝的一小杯紅酒，代表的就是耶穌的身體、耶穌的血的神聖，也正是當時 11 世紀的新解釋，讓天主教在隨後的 1215 年將這個儀式正式納入到正式教義中。
神學助攻：感官的轉向
也因為神學理論也開始注重「人的身體」有神聖性，所以從人的身體所「觀察、所感知到的一切外在事物」，也具有一定的神聖性，所以在神學的助攻之下，思想發展轉向關注感官，例如看見、聽見、聞見。
這股感官的轉向，代表人類在智識上開始發現「經驗的連貫性」，並且可以透過「感官」進行「系統化的解釋」。
奧古斯丁的記號理論，之所以能忽視大自然，直接去理解背後的象徵意義，就是因為奧古斯丁忽略我們的「理解」並不是理所當然，而是得透過感官而得。
馬後炮來講都很爽，真正關鍵還是要從神學發展中產生不可逆的內部裂解，才能真正推動科學前進，畢竟當時社會的中的一股知識力量，是以教會的方式呈現。
記號理論沒落？還未被擊敗
奧古斯丁的記號理論，把自然萬物當作過渡，這個概念並未被擊敗，雖然已經開始轉向投入關注感官，但是也只是把感官所得到的、所接觸到的知識，最終還是回到神學解釋。
真正轉捩點，是在開始轉向關注「人的身體」後，從人的身體出發到外在、到整個「世界宇宙」的理解，隨後才真真正正的開始讓人去發現自然、探索自然，下回分曉。
延伸思考
正如我在上一回〈奧古斯丁的記號理論〉末尾提到的，奧古斯丁的記號理論，追求「象徵意義」而忽視所代表的「符號」，基本上可以看做是所有流行、趨勢的一個特徵。
那我們怎麼去思索、去觀察這個趨勢變化呢？很重要的就是這個「符號」背後，他想截斷那些我們在理解上的連貫性，這個「符號」和「象徵」想要不讓我們去思考什麼問題？
這些「象徵」不讓我們思考的，就是潛在趨勢變化的盲點，如果我們不能自己去發現，就得像是古代的人們一樣，期待有人從理論中自行裂解進化，但可想而知機率不高。
所以時常保持「經驗的連貫性的警覺」是很重要的，每個人都需要去檢視自己的知識中所有「無法解釋的符號」，為什麼你會接受這樣的 Buzzword 呢？
簡言之，還是一句話，追本朔源、追根究柢的精神。
- 西方自然科學的起源 (4) 奧古斯丁的記號理論
目前時間軸：
從西元 5 世紀到西元 11 世紀之間，是歐洲歷史上著名的「黑暗時代」，在這段黑暗時代之中，具有教育水準的人通常都是神學家、修道院士，在世道紛亂的情況作為一股社會安定力量。
而奧古斯丁提出的「重信仰、輕理性」的思維在亂世中被廣泛採納，這使得有學識的人決定隱居山林追求信仰、又或是虔誠過著苦行、禁慾生活，祈求來世能進到神的懷抱，把人生的顛沛流離當作考驗，沉默對抗當時的世界局勢。
直到 11 世紀中期，大環境有顯著的改善，城鎮開始發展起來，歐洲內部的鬥爭開始轉而一致對外，經濟發展趨於穩定，社會開始渴求一套更多關注此生此世的思想內容。
耶穌復活是妙計：身體的神聖性
有少數的神學家把握住社會安定的時刻，提出更多轉向注重此生此世的神學概念研究，其中有一個就是「耶穌復活」的概念的創新理解。
耶穌復活的概念，說明最後神還是化身成為了「人」，耶穌不是死了之後，復活變成沒有身體的神靈存在，而是耶穌死了之後，又重新復活變成「人」。
這是一個基督教和多數宗教有所差異的地方，也可以說是獨特的特色。為什麼耶穌死後不是復活成更高級的存在，而是又變成「人」呢？
代表「人的身體」是非常神聖的！
至今，基督教禮拜儀式時需要吃的一塊薄餅、喝的一小杯紅酒，代表的就是耶穌的身體、耶穌的血的神聖，也正是當時 11 世紀的新解釋，讓天主教在隨後的 1215 年將這個儀式正式納入到正式教義中。
神學助攻：感官的轉向
也因為神學理論也開始注重「人的身體」有神聖性，所以從人的身體所「觀察、所感知到的一切外在事物」，也具有一定的神聖性，所以在神學的助攻之下，思想發展轉向關注感官，例如看見、聽見、聞見。
這股感官的轉向，代表人類在智識上開始發現「經驗的連貫性」，並且可以透過「感官」進行「系統化的解釋」。
奧古斯丁的記號理論，之所以能忽視大自然，直接去理解背後的象徵意義，就是因為奧古斯丁忽略我們的「理解」並不是理所當然，而是得透過感官而得。
馬後炮來講都很爽，真正關鍵還是要從神學發展中產生不可逆的內部裂解，才能真正推動科學前進，畢竟當時社會的中的一股知識力量，是以教會的方式呈現。
記號理論沒落？還未被擊敗
奧古斯丁的記號理論，把自然萬物當作過渡，這個概念並未被擊敗，雖然已經開始轉向投入關注感官，但是也只是把感官所得到的、所接觸到的知識，最終還是回到神學解釋。
真正轉捩點，是在開始轉向關注「人的身體」後，從人的身體出發到外在、到整個「世界宇宙」的理解，隨後才真真正正的開始讓人去發現自然、探索自然，下回分曉。
延伸思考
正如我在上一回〈奧古斯丁的記號理論〉末尾提到的，奧古斯丁的記號理論，追求「象徵意義」而忽視所代表的「符號」，基本上可以看做是所有流行、趨勢的一個特徵。
那我們怎麼去思索、去觀察這個趨勢變化呢？很重要的就是這個「符號」背後，他想截斷那些我們在理解上的連貫性，這個「符號」和「象徵」想要不讓我們去思考什麼問題？
這些「象徵」不讓我們思考的，就是潛在趨勢變化的盲點，如果我們不能自己去發現，就得像是古代的人們一樣，期待有人從理論中自行裂解進化，但可想而知機率不高。
所以時常保持「經驗的連貫性的警覺」是很重要的，每個人都需要去檢視自己的知識中所有「無法解釋的符號」，為什麼你會接受這樣的 Buzzword 呢？
簡言之，還是一句話，追本朔源、追根究柢的精神。
2020年4月7日 星期二
硬性 & 軟性掛單 (2) 軟性寫法 (Soft SL, TP and Pending)
軟性的交易程式寫法，是把一個單真正的 SL/TP 放在一個更遠位置，等待價格超過 SL/TP 的位置時，才把單平倉。最常見的是兩倍法：
所以當價格超過真正的 TP 時，你會偵測到然後把單關掉，這邊請留意，如果是買單（long）你是要等 Bid 超過才平倉，而非 Ask，而且當你平倉的時候，你可能：
1. 平在 Trigger TP 的上面，多賺一點
2. 平在 Trigger TP 的下面，少賺一點
軟性寫法的最大優勢，是對於 SL/TP 過度擬合的交易策略，會很容易表現不穩定而爆掉。因為你並不會嚴格的 SL/TP 在你要的位置，而是在 SL/TP 的下一個 Tick 的位置。
Pending 也是一樣，在軟性寫法中，回測就不會遇到跳多、跳空還會當作有開的情況，因為一個 tick 直接超過 SL/TP，你的 order 要開會 invalid SL 或 invalid TP。
兩倍法的好處，是你不用存 狀態變數（state variables）因為你可以直接從現有的單的 SL/TP 直接除以 2 得到 Trigger Price，但是一直反覆去和 Server 拿 SL TP 價格也是會變慢，所以通常軟性寫法會盡量存狀態變數。
也就是你可以不放 SL/TP ，而是在 Order 傳出去的時候，直接把他原先應該放的 SL/TP 存起來，你可以寫在檔案備份，如果 EA 重新啟動就去讀取檔案還原狀態變數。
Soft Pending 一定要搭配 Soft SL/TP 嗎？
不一定，如果你是要避免價格跳多、跳空，Soft Pending 搭配 Hard SL/TP 會比較好，因為範圍較小，價格跳多／跳空之後，較容易沒開到（代表回測、模擬交易的結果會更嚴格，因為你的加減碼可能沒開到）。
我通常都是 Hard Pending 搭配 Soft SL/TP ，較少使用 Soft Pending。
請特別留意，如果你使用 Soft Pending，你的 Order 並沒有正式 Pending 出去，所以你無法從市場上取得 Order 的資訊來計算，程式邏輯可能會有極大差異！
高階補充：兩倍法在不儲存狀態變數的情況下，程式中 ×2 與 ÷2 可透過位運算（bitwise operation）完成，速度有時候比乘法略快。
為了減低計算量，也有人不是算 SL 到 Entry 的範圍、TP 到 Entry 的範圍再乘以 2，而是對例如 long entry 直接把 SL 除以 2，把 TP 乘以 2。
所以當價格超過真正的 TP 時，你會偵測到然後把單關掉，這邊請留意，如果是買單（long）你是要等 Bid 超過才平倉，而非 Ask，而且當你平倉的時候，你可能：
1. 平在 Trigger TP 的上面，多賺一點
2. 平在 Trigger TP 的下面，少賺一點
軟性寫法的最大優勢，是對於 SL/TP 過度擬合的交易策略，會很容易表現不穩定而爆掉。因為你並不會嚴格的 SL/TP 在你要的位置，而是在 SL/TP 的下一個 Tick 的位置。
Pending 也是一樣，在軟性寫法中，回測就不會遇到跳多、跳空還會當作有開的情況，因為一個 tick 直接超過 SL/TP，你的 order 要開會 invalid SL 或 invalid TP。
兩倍法的好處，是你不用存 狀態變數（state variables）因為你可以直接從現有的單的 SL/TP 直接除以 2 得到 Trigger Price，但是一直反覆去和 Server 拿 SL TP 價格也是會變慢，所以通常軟性寫法會盡量存狀態變數。
也就是你可以不放 SL/TP ，而是在 Order 傳出去的時候，直接把他原先應該放的 SL/TP 存起來，你可以寫在檔案備份，如果 EA 重新啟動就去讀取檔案還原狀態變數。
Soft Pending 一定要搭配 Soft SL/TP 嗎？
不一定，如果你是要避免價格跳多、跳空，Soft Pending 搭配 Hard SL/TP 會比較好，因為範圍較小，價格跳多／跳空之後，較容易沒開到（代表回測、模擬交易的結果會更嚴格，因為你的加減碼可能沒開到）。
我通常都是 Hard Pending 搭配 Soft SL/TP ，較少使用 Soft Pending。
請特別留意，如果你使用 Soft Pending，你的 Order 並沒有正式 Pending 出去，所以你無法從市場上取得 Order 的資訊來計算，程式邏輯可能會有極大差異！
高階補充：兩倍法在不儲存狀態變數的情況下，程式中 ×2 與 ÷2 可透過位運算（bitwise operation）完成，速度有時候比乘法略快。
為了減低計算量，也有人不是算 SL 到 Entry 的範圍、TP 到 Entry 的範圍再乘以 2，而是對例如 long entry 直接把 SL 除以 2，把 TP 乘以 2。
2020年4月6日 星期一
模擬交易週記W19 (2020.3.30 - 4.3)
※ 本次周記寫於該周結束的下周一上午 6:00
在此寫的週記有幾個主要目的，是為了彌補 MyFxBook 上面的不足
所以主要是告知大家，MyFxBook 上面可能不容易觀察到的資訊
最主要就是：
(1) MyFxBook vs. Terminal 的線圖，驗證交易邏輯無誤 (本周：無誤）
(2) 確切的 Equity Drawdwon (本周：無更新)
(3) 交易列表中無法解釋的事情 (被跳多軋了)
本周的交易明顯 USDCAD, USDCHF 都走到 Sideway
但因為整體的波動還是相較去年找參數的時候大很多，所以都還是有開
但遇到一個不容易遇到的情況，很值得特別寫起來
正常來說，以波段交易的指標交易，搭配 Straddle 我們希望將 Straddle
開在區間外面，以防市場趨勢強烈，可以直接 Straddle 出場
比較不幸的是週四到週五時，有一組開 Sell 因為價格劇烈變動，開得太過裡面
使得整個 Straddle 就在 BBand 中間，這就極其危險
原因是，如果市場會 Side way，就很有可能在中間的 BBand 震盪
所以隨後 Straddle 就開的很多，同時在周一早上被跳多就軋到了
原本的 Long Straddle 沒辦法開在他要的位置，結果就是承擔了損失
在此寫的週記有幾個主要目的，是為了彌補 MyFxBook 上面的不足
所以主要是告知大家，MyFxBook 上面可能不容易觀察到的資訊
最主要就是：
(1) MyFxBook vs. Terminal 的線圖，驗證交易邏輯無誤 (本周：無誤）
(2) 確切的 Equity Drawdwon (本周：無更新)
(3) 交易列表中無法解釋的事情 (被跳多軋了)
本周的交易明顯 USDCAD, USDCHF 都走到 Sideway
但因為整體的波動還是相較去年找參數的時候大很多，所以都還是有開
但遇到一個不容易遇到的情況，很值得特別寫起來
正常來說，以波段交易的指標交易，搭配 Straddle 我們希望將 Straddle
開在區間外面，以防市場趨勢強烈，可以直接 Straddle 出場
比較不幸的是週四到週五時，有一組開 Sell 因為價格劇烈變動，開得太過裡面
使得整個 Straddle 就在 BBand 中間，這就極其危險
原因是，如果市場會 Side way，就很有可能在中間的 BBand 震盪
所以隨後 Straddle 就開的很多，同時在周一早上被跳多就軋到了
原本的 Long Straddle 沒辦法開在他要的位置，結果就是承擔了損失
2020年4月5日 星期日
隨機波動理論的由來 (1/4) 金融數據的高狹峰、厚尾現象 [影片]
下一篇》 隨機波動理論的由來 (2/4) 一切的證據都導向... 真相只有一個！[影片]
前言
其實錄完整部大概一個小時，刻意不談數學。但覺得自己錄得沒有很好，沒有講到重點，一度想重新錄、然後講數學。但想說可能還是可以當作有和朋友聊的材料，就還是上傳了。
碎碎唸一些往事
我在大學時候，原本想繼續唸數學所。因為我對數學領域的其中一個分支非常有興趣，但因為家境突然遭逢劇變，我於是在大學二年級就開始考慮從數學轉商科。
看我部落格的人應該知道，我某種程度是一個死腦筋的書呆子，為了準備碩士班，我大學就開始做學術研究，我那時後投入研究的兩個主題，分別就是：
1. 如何更優雅的處理隨機波動？
在這方面，我有 4 篇發表著作，其中最指標性的一篇就是匯率的隨機波動分析：Applying GARCH-EVT-Copula Models for Portfolio Value-at-Risk on G7 Currency Markets
同時也是國科會計畫：Applying Time Changed Stochastic Volatility Levy Processes on Multivariate Option Pricing 的研究助理，埋首研究隨機波動。
前言
其實錄完整部大概一個小時，刻意不談數學。但覺得自己錄得沒有很好，沒有講到重點，一度想重新錄、然後講數學。但想說可能還是可以當作有和朋友聊的材料，就還是上傳了。
碎碎唸一些往事
我在大學時候，原本想繼續唸數學所。因為我對數學領域的其中一個分支非常有興趣，但因為家境突然遭逢劇變，我於是在大學二年級就開始考慮從數學轉商科。
看我部落格的人應該知道，我某種程度是一個死腦筋的書呆子，為了準備碩士班，我大學就開始做學術研究，我那時後投入研究的兩個主題，分別就是：
1. 如何更優雅的處理隨機波動？
在這方面，我有 4 篇發表著作，其中最指標性的一篇就是匯率的隨機波動分析：Applying GARCH-EVT-Copula Models for Portfolio Value-at-Risk on G7 Currency Markets
同時也是國科會計畫：Applying Time Changed Stochastic Volatility Levy Processes on Multivariate Option Pricing 的研究助理，埋首研究隨機波動。
2020年4月2日 星期四
西方自然科學的起源 (4) 奧古斯丁的記號理論
可先閱讀：
- 西方自然科學的起源 (1) 相似性
- 西方自然科學的起源 (2) 奧利金詮釋系統
目前時間軸：
在第二篇的〈奧利金詮釋系統〉中，我們談到柏拉圖的象徵主義對於搞宗教的人來說，幾乎是個超值大禮包。透過將世間萬物看作是宗教教義的一種隱喻或譬喻，對於宗教的權威、宗教的傳揚有十分大幫助。
在西元 4 世紀，基督教已經被定為羅馬國教，對於奧利金詮釋系統想對抗的異教來說，幾乎已經奠定了基督教的權威性。
奧古斯丁的信心轉向
奧古斯丁是一個神學家、哲學家，從小才華洋溢，19 歲的時候閱讀古希臘聖哲的書籍，開始產生想要追求真理和智慧的心，並於 30 時多歲的時候轉信基督教，活到 75 歲才離世。
奧古斯丁首先把奧利金的詮釋系統，更大力的轉向到「信仰層面」，並擴展成四階詮釋系統：
相較於奧利金詮釋系統，將歷史作為權威性、將道德作為老百姓的指引，奧古斯丁更加強調聖經中的「寓意含意」，並強調在寓意之上，還有更奧秘的「神秘意義」。
- 西方自然科學的起源 (1) 相似性
- 西方自然科學的起源 (2) 奧利金詮釋系統
目前時間軸：
在第二篇的〈奧利金詮釋系統〉中，我們談到柏拉圖的象徵主義對於搞宗教的人來說，幾乎是個超值大禮包。透過將世間萬物看作是宗教教義的一種隱喻或譬喻，對於宗教的權威、宗教的傳揚有十分大幫助。
在西元 4 世紀，基督教已經被定為羅馬國教，對於奧利金詮釋系統想對抗的異教來說，幾乎已經奠定了基督教的權威性。
奧古斯丁的信心轉向
奧古斯丁是一個神學家、哲學家，從小才華洋溢，19 歲的時候閱讀古希臘聖哲的書籍，開始產生想要追求真理和智慧的心，並於 30 時多歲的時候轉信基督教，活到 75 歲才離世。
奧古斯丁首先把奧利金的詮釋系統，更大力的轉向到「信仰層面」，並擴展成四階詮釋系統：
相較於奧利金詮釋系統，將歷史作為權威性、將道德作為老百姓的指引，奧古斯丁更加強調聖經中的「寓意含意」，並強調在寓意之上，還有更奧秘的「神秘意義」。
訂閱：
文章 (Atom)