模擬交易週記W11 (2020.2.3 - 2.7)

※ 之前文章的週數編號有問題，現在已全部更正

※有朋友詢問我的 BBand 參數，從開始就是：

USDCHF : H1 時間尺度, 週期 30, 標準差 1.37, 應用到 Close 

USDCAD : H1 時間尺度, 週期 39, 標準差 1.19, 應用到 Close

每家券商的 Close 應該是接近的（反之 High/Low 可能有巨大差異)

你說參數為何是這樣呢？其實就只是優化過程的調整

搭配 Straddle 我比較常考慮的是短周期 (30-50) 標準差不超過 2 (1 ~ 2)

那訓練過程呢？當然就是 MAE/MFE 流：

-> 調整模型參數 -> 調整資金管理參數 -> 調整模型參數 -> 調整資金管理參數

我的 SL/TP 的定義，目前是一個常數 80 pips 搭配 ATR 做調整

Lot Size 主要是透過一個比較複雜的 Straddle 流程計算出來

簡單來說，Straddle 越開越大會 TP 越多，同時我的 SL/TP 是會變動的

如同我在 Straddle 影片所言：鞅式組合技巧 (2/2) 兩種改善爆倉的方法

大概是這樣，這些資訊我也同步會新增到 Demo Trading 說明 中


＊　＊　＊


在此寫的週記有幾個主要目的，是為了彌補 MyFxBook 上面的不足

所以主要是告知大家，MyFxBook 上面可能不容易觀察到的資訊

最主要就是：

(1) MyFxBook vs. Terminal 的線圖，驗證交易邏輯無誤 (本周：無誤）

(2) 確切的 Equity Drawdwon (本周：無更新 )

(3) 交易列表中無法解釋的事情 (無)

笛卡兒說「分析」是黑科技：帕普斯迴路（Pappus Circuit）

唸數學系時有一個情景印象深刻，就是老師在證明數學定理之前，有時候會有一個 分析（Analysis）的小節，分析的小節講解完之後，才會來到 證明（Proof），最後可能會有一個留意（Notice that..）或附註（Note that...）。


這個分析的小節，就是一種試探、初步的嘗試，假設這個定理可能為真的話，對應的可能哪些事情需要檢驗，從中整理思緒，然後大抵確定之後，就開始證明。

在大多數的數學教科書中，很少有分析這個小節，甚至連證明的部分都被簡化，我覺得這非常的寶貴，除此之外，你大概只有和老師討論習題作業的時候，能聞香－－看到老師怎麼解習題，才會知道他的「分析」。

這個過程珍貴到... 珍貴到，我有一次回到母校找老師抬槓，剛好一個學弟來問老師習題，我立馬拿手機錄下來：

西方自然科學的起源 (1) 相似性

西方自然科學的起源

當我們探究西方自然科學的起源時，首先要先了解物質世界在古代西方人的眼中是什麼。

沒錯，就是這個「是」，當我們在討論「是」 的時候，其實牽涉到的是一種「相似性」，例如當我問你「螞蟻是什麼？」的時候，你可能會說「螞蟻是一種社會性昆蟲。」

當你說螞蟻是一種社會性昆蟲，你指的是他在物質世界中和一群社會性昆蟲相似，例如蜜蜂，所以你腦中實際上運作的是一種尋找一個標籤，這個標籤是以「相似性」的關係來解釋。

而這些討論「相似性」的各種哲學理論和思考，例如「愛是什麼？」「幸福是什麼？」，在隨後被後來統治西方世界的基督信仰打入異端，被斥為「閒聊空談」。

基督教神學的起源

盡管修道院的教父們，各種貶低古希臘哲學，但是他們發現希臘哲學的這套探討「是什麼？」的思考工具，可以幫忙他們去探究、辯論到底全能的上帝在想什麼。

在耶穌過世的 200 年後，基督教神學有了更豐富的初期發展，認為上帝已經把所有答案藏於世間萬物之中，等著我們去挖掘，為什麼神學家會這樣想呢？因為他們使用了「相似性」的思考工具。

例如，當我們要回應基督教的「耶穌是誰？」 這個問題時，神學家找到一個解釋的方式：

這些教父們，首先找到的是歷史事件的「時間相似性」，摩西奉獻自己的生命，死了之後讓以色列人離開埃及發展自己，而耶穌現在奉獻了生命而死，一定也是為了拯救我們！

太棒了，這個「相似性」工具，在時間點上就能幫助教父們建立一個豐富的「寓意解釋」，當這個方法是可行之後，就加重了整個基督教神學，更深入的往理智空間作解釋。

 例如，你這時候問「螞蟻 是 …」會得到：

因為基督教神學已經整個往心裡去，所以相似性全然在「理智世界」中運作，教父會告訴你說螞蟻是一個好的昆蟲，因為他就如同聖經中勉勵人要努力工作一樣‧

你可能會覺得這回答很怪，我問的是「螞蟻是什麼？」然後你和我說「螞蟻是好的昆蟲？」這是三小回答？你的疑惑很正常，因為你的思維是建立在【物質世界】的相似。

對啊！物質世界相似呢？

 

因為世間萬物的解釋，我依靠真理之間的相似性，就能解釋了，自然而然就不需要去解析物質世界之間的關係。


反之，也隨著西方神學家在嘗試解釋各種真理的時候，慢慢發現心中世界的相似性，已經不夠解釋聖經真理了！所以才逐步開始在物質世界尋找相似性，來解釋各種神學理論。

而當神學家開始透過物質相似性解釋，自然科學的研究也就開始了。

延伸思考

一、你可以思考依照這個邏輯，自然科學是否會出現在東方文化？ 當你要解釋這點，你就要看東方文化中是否有東西「會不足夠在心裡面解釋呢？」。

二、比起「蘋果是一個樹的果實」我們更想得到「蘋果是一個健康水果」的標籤，這是否是我們開始往我們內心去找相似性呢？

三、各種大數據分析、顧客行為分析，是否也是古代神學理論建構的另一種面貌呢？古代神學偏重於心中世界尋找相似，而現代資訊時代則是偏重在物質世界尋找相似。

那古代神學建構的過程遇到的瓶頸，是否也是我們當代大數據分析、機器學習與實時系統建構會遇到的瓶頸呢... 這中間是不是有大錢可以大撈一筆呢？有趣吧！

當你去追根朔源，就會發現很多東西在歷史中沒有改變，改變的只是切入的角度，當你越來越明白，你就越來越能正確地找到對的方向去思考、去精準看到機會去把握。

參考資料

聖經、新教與自然科學的興起
The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science

關於原則式的交易準則

因為一波 LINE 的搬家潮，加上去年香港事件、今年對岸疫情的關係，不只是台灣人，大量使用中文的人開始使用 Telegram 通訊軟體。

而也開始出現一堆莫名其妙的群組推廣，尤其是財經相關的。我這個人是這樣，討厭的東西我自己會閃開，然而自己出現在我眼皮底下的我就會很厭惡，就會很討厭，就會很想碎碎唸。

對我來說，金融市場變遷快速，像是去年 2019 債券市場的 Repo Market 就是一個可怕的問題要解決，歐元區的整體經濟狀態也是要倒不倒的，甚至到最近還有美國公債殖利率曲線反轉的問題，每一年都是一個和以前有點像、又不太像的情況。

所以任何交易上的考慮，或是相信的東西，他都應該是一個【假設】，也就是我講的東西隨時準備好被推翻，我不在乎，能賺錢就好，被推翻造成我需要做更多功課，那我就做。

 但... 對不起，這真的是我的底線。

我完全不能接受教條式或原則式的交易準則、交易信念或交易信仰，這是我的偏見、我選定的立場，我接受這種立場的任何批評，接受這個立場的任何短絀之處。

但我就是他媽的痛恨任何「教條式／原則式」的東西，我指的是在交易上面。

例如說，我剛剛就看到一個讓我眼睛很痛的東西：

「當風險報酬比達到 1:2 時，將停損調整至成本之上。」 

然後這個原則是一個很優秀的交易員，經過很卓越在市場上實戰出來的心得，你還可以說這可能是他總結一生的交易智慧之類的...

如果你很幸運，這個原則使用上你舉一反三，整理出自己合適的版本，同時在金融市場上有用，那很好。但多數人不是那麼幸運，他可能在運用這個守則的時候，遇到一些問題，然後？這不就和弟子規一樣？

父母命，勿行懶。（父母叫你做，不要懶惰拖延）

那如果父母叫你做不合理的事怎麼辦？如果你就是想偷懶怎麼辦？這是在金融市場打仗耶，各種權宜之計的黑科技才是獲勝的關鍵耶，例外怎麼處理？

講的人是有實戰經驗也就算了，分享的人的動機又是什麼？你是想分享出去讓人家覺得你很懂？讓人家覺得，哇，你居然和誰誰誰用一樣的原則在做交易，所以你是希望別人把你當作是誰誰誰嗎？

MAE/MFE 佐 AI 的推薦方向：強化學習

週六我參加一個聚會，被一些前輩問到對 AI 在金融交易方面的看法

這個主題要我講，我大概可以講好幾天，但我反而在思考另外一件事

我是不是可以分享一些東西，給可能想往這方面做的人參考

有一些閱讀我部落格的人，大概或多或少曾經聽過我提過相關的概念

我想說就把它寫成文章 ，也方便回收再利用


  
MAE / MFE 如何加上這波 AI 人工智慧？

如果要我長話短說的話，我推薦大家可以考慮使用

強化學習（Reinforcement learning） 搭建交易策略


強化學習的理論，相較於一般現在當紅的其他 AI 技術

更多的著重於「行為面」的學習與成長


簡單理解的話，你可以想像他是一種學習理論，

它的基礎是考慮在一個「狀態」底下採取一種「動作」

根據在該狀態與採取的動作下，根據得到的獎懲來學習

在 MAE/MFE最大幅度分析中，正巧有一個很好的對應

在一種「交易狀態」上面，採取一種「交易動作」

而交易狀態正好可以用 MAE/MFE 來轉化表示

而對應的交易動作，就可以是設定 SL/TP 或是延遲進場

或是決定加減碼，我底下可以講一個例子

從劍橋資工畢業的朋友聽到的故事

今年收到了彭博給的紅包，非常開心～！

事實上這是一整盒，可以拿來發

（題外話，台灣商業機構要用 Bloomberg 一年最少功能 96 萬...）

 
這讓我想起了我前幾年，和一個倫敦彭博工作回台的朋友聊到的故事。他從劍橋資工碩士畢業之後，就進倫敦的彭博工作，由於他是純資工背景，所以我們常交流。

當他剛開始工作一段時間，都搞定之後，我就問他他在劍橋資工遇到最深刻的事情是什麼。原本期待他會分享一些豐功偉業、看到的驚人事蹟之類的...

我先說，我和他都是能「高頻交流」的人，和我熟識的人知道，我思考速度非常快速。我講我思考很快，不是要炫耀，反而是要大家體諒，我講話有時候跟不上我的腦袋。而這位劍橋畢業的朋友，也是思考很快，但表達力有時候會跟不上的人。

 
他突然頓了一下，表情變嚴肅，緩緩開始說。我能快速感受到這應該是很特殊的事，我也就聽著。接著他說：

「有一次作業內容，過程要用到一元二次方程式的公式解，

　有一個德國人，他好像完全忘記這個公式，

　花了兩個小時自己亂湊、亂試 ，

　最後自己推導出公式解，才把作業寫完。
」 

我說：「太扯了吧？劍橋資工耶？不知道公式？」 

想說來走個圖文風好了

終於放假回來，要開始做事了

我會在近期完成 Multicharts 的 MAE/MFE 程式

最近剛裝好最新的 Multicharts，需要摸一下，好多年前用過一段時間

全都忘記了囧...

除此之外，打算之後來走個圖文風，把 MAE/MFE 知識 + 個人經驗

用圖文表示，但我的畫工實在太爛了 哈哈哈哈

Anyway，就是當個消遣愛好和知識交流

目的還是希望能快速生圖，覺得還行... 哲學也可以來畫畫？

 示範圖：

https://imgur.com/XEAzIeI